〔2022〕68號(hào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鄭商所）組織開(kāi)展菜籽油、花生期權(quán)交易，現(xiàn)將掛牌有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、掛牌時(shí)間
菜籽油、花生期權(quán)合約自2022年8月26日（星期五）起掛牌交易，當(dāng)日8:55-9:00為集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。
二、掛牌合約月份
首日掛牌合約包括標(biāo)的月份為2211、2301、2303及2305的菜籽油期權(quán)合約，標(biāo)的月份為2211、2212及2301的花生期權(quán)合約。
三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價(jià)。其中，波動(dòng)率參數(shù)根據(jù)菜籽油、花生期貨合約歷史波動(dòng)率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）。掛牌基準(zhǔn)價(jià)于8月25日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、夜盤(pán)交易時(shí)間
8月26日當(dāng)晚起，菜籽油期權(quán)合約開(kāi)展夜盤(pán)交易，交易時(shí)間與菜籽油期貨合約一致。花生期權(quán)合約無(wú)夜盤(pán)交易。
五、最大下單數(shù)量
限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
六、持倉(cāng)限額
非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)所持有的按單邊計(jì)算的某月份菜籽油、花生期權(quán)合約投機(jī)持倉(cāng)限額分別為10000手、3000手，投機(jī)與套利持倉(cāng)之和不得超過(guò)投機(jī)持倉(cāng)限額的2倍。
菜籽油、花生期權(quán)做市商持倉(cāng)限額分別為20000手、10000手。
七、詢(xún)價(jià)限制
非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)可以向做市商詢(xún)價(jià)，對(duì)同一期權(quán)合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。
菜籽油、花生期權(quán)合約最優(yōu)買(mǎi)賣(mài)報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí)，不得詢(xún)價(jià)。
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品種 |
申報(bào)買(mǎi)價(jià)（元/噸） |
價(jià)差（元/噸） |
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菜籽油 期權(quán) |
申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜150 |
15 |
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150≤申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜300 |
30 |
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300≤申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜600 |
60 |
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600≤申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜900 |
72 |
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900≤申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜1200 |
96 |
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1200≤申報(bào)買(mǎi)價(jià) |
120 |
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花生 期權(quán) |
申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜100 |
10 |
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100≤申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜200 |
20 |
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200≤申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜300 |
30 |
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300≤申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜500 |
40 |
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500≤申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜800 |
64 |
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800≤申報(bào)買(mǎi)價(jià) |
96 |
特此公告。
鄭州商品交易所
2022年8月19日
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