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國(guó)債期貨
5年期國(guó)債期貨轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式
發(fā)布時(shí)間:2016-05-12 10:56:56

 

 5年期國(guó)債期貨轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式

  國(guó)債期貨可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式公布如下:

  一、轉(zhuǎn)換因子

  轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下:

    

 

 

  其中,r:5年期國(guó)債期貨合約票面利率3%;

     x:交割月到下一付息月的月份數(shù);

     n:剩余付息次數(shù);

     c:可交割國(guó)債的票面利率;

     f:可交割國(guó)債每年的付息次數(shù)。

  計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。

  二、應(yīng)計(jì)利息

  應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”,每100元可交割國(guó)債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下:

 

 

 

    

  計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。