（一）交易
1．投機頭寸限倉制度
限倉是指交易所規(guī)定會員或投資者可以持有的,按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數(shù)額。
經(jīng)紀會員、非經(jīng)紀會員和投資者的各品種期貨合約在不同時期限倉的具體比例和數(shù)額如下：
2．套期保值交易
套期保值指在期貨市場上買入(或賣出)與現(xiàn)貨市場交易方向相反、數(shù)量相等的同種商品的期貨合約，進而無論現(xiàn)貨供應(yīng)市場價格怎樣波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結(jié)果，并且虧損額與盈利額大致相等，從而達到規(guī)避風險的目的。
投資者申請?zhí)灼诒Ｖ到灰�，須填寫由交易所統(tǒng)一制定的<>，并提交與申請保值交易品種、交易部位、買賣數(shù)量、套期保值時間相一致的有關(guān)證明材料。交易所對套期保值的申請，按主體資格是否符合，保值交易品種、交易部位、買賣數(shù)量、套期保值時間與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、歷史經(jīng)營狀況、資金等情況是否相適應(yīng)進行審核，確定其套期保值額度。
套期保值的申請必須在套期保值合約交割月份前一月份的20日之前提出，逾期交易所不再受理該交割月份合約的套期保值申請。交易所在收到套期保值申請后，在5個交易日內(nèi)進行審核。
獲準套期保值交易的交易者，必須在交易所批準的建倉期限內(nèi)(最遲至套期保值合約交割月份前一月份的最后一個交易日)，按批準的交易部位和額度建倉。套期保值額度自交割月前一個月份的第一個交易日起不得重復(fù)使用。
交易所對套期保值交易的持倉量和交割量單獨計算，在正常情況下不受持倉限量的限制，但在市場發(fā)生風險時，為化解風險，可以按規(guī)則規(guī)定的程序和順序減倉。
(二)結(jié)算
指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對會員交易保證金、盈虧、手續(xù)費、交割貨款及其他有關(guān)款項進行計算、劃撥的業(yè)務(wù)活動。
1．日常結(jié)算
交易所在各結(jié)算銀行開設(shè)一個專用的結(jié)算帳戶，用于存放會員保證金及相關(guān)款項；會員須在結(jié)算銀行開設(shè)專用資金帳戶，用于存放保證金及相關(guān)款項。交易所對會員存入交易所專用資金帳戶的保證金實行分帳管理。交易所實行每日無負債結(jié)算制度，即每日交易結(jié)束后，交易所按當日結(jié)算價結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費、稅金等費用，對應(yīng)收應(yīng)付的款項實行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會員的結(jié)算準備金。
追加保證金：當每日交易結(jié)束收盤時，若結(jié)算后的結(jié)算準備金小于最低余額的，會員必須于下一交易日8:30之前將資金追加到位。未及時追加到位的，若結(jié)算準備金余額大于零而低于結(jié)算準備金最低余額，則禁止新開倉；若結(jié)算準備金余額小于零，則交易所將按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行“強行平倉”。交易所可根據(jù)市場風險和保證金變動情況，在交易過程中進行結(jié)算并發(fā)出追加保證金的通知。
2．交易保證金
指會員在交易所帳戶中確保合約履行的資金，是已被占用的保證金。
1）交易所根據(jù)某一期貨合約上市運行的不同階段和持倉的不同數(shù)量制定不同的交易保證金收取標準。從合約新上市掛牌之日起，隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高天然橡膠期貨合約的交易保證金比例。臨近交割期時，交易所將逐步提高天然橡膠期貨合約的交易保證金比例。關(guān)于天然橡膠標準合約保證金收取的具體規(guī)定如下:
天然橡膠期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標準
2007天然橡膠期貨合約臨近交割期時的交易保證金收取標準
2）交易過程中，當某一期貨合約持倉量達到某一級持倉總量時，暫不調(diào)整交易保證金收取標準。當日結(jié)算時,若某一期貨合約持倉量達到某一級持倉總量,則交易所對該合約全部持倉收取與持倉總量相對應(yīng)的交易保證金，保證金不足的，應(yīng)當在下一個交易日開市前追加到位。
3）在進入交割月份后，賣方可用標準倉單作為與其所示數(shù)量相同的交割月份期貨合約持倉的履約保證，其持倉對應(yīng)的交易保證金不再收取。
4）當某天然橡膠期貨合約連續(xù)三個交易日（即D1、D2、D3交易日）的累計漲跌幅（N）達到9%；或連續(xù)四個交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）的累計漲跌幅（N）達到12%；或連續(xù)五個交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）的累計漲跌幅（N）達到13.5%時,交易所可以根據(jù)市場情況，采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，限制部分會員或全部會員出金，暫停部分會員或全部會員開新倉，調(diào)整漲跌停板幅度，限期平倉，強行平倉等措施中的一種或多種措施，但調(diào)整后的漲跌停板幅度不超過20%。
N的計算公式如下：
5）對同時適用上述規(guī)定的兩種或兩種以上交易保證金比例的，其交易保證金按照規(guī)定交易保證金比例中的最高值收取。
6）當某一期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的情況，則按下述第（五）部分的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7）遇國家法定長假時，交易所可以調(diào)整交易保證金。
3．權(quán)利憑證作為保證金
經(jīng)交易所批準，會員可將權(quán)利憑證作為保證金，但虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結(jié)清。
投資者交存權(quán)利憑證需委托經(jīng)紀會員辦理，經(jīng)紀會員持投資者的權(quán)利憑證作為保證金時，須提供經(jīng)投資者簽章的《投資者專項授權(quán)書》，但以投資者的標準倉單作為保證金使用的，投資者可在標準倉單管理系統(tǒng)中實施對會員的授權(quán)并將授權(quán)提交給交易所。
權(quán)利憑證作為保證金的業(yè)務(wù)由交易所結(jié)算部負責辦理，每日受理截止時間為14：30。
這里所指的權(quán)利憑證僅限于以下種類：標準倉單；交易所確定的其他權(quán)利憑證。紙質(zhì)標準倉單不得作為保證金使用，會員或投資者應(yīng)辦理紙質(zhì)標準倉單回庫手續(xù)恢復(fù)為電子形式后，方可作為保證金使用。標準倉單作為保證金使用的期限不得超過交易所規(guī)定的該標準倉單的有效期。每次交存的權(quán)利憑證的價值不得低于10萬元。
辦理權(quán)利憑證作為保證金的手續(xù)：
1)申請：會員辦理權(quán)利憑證作為保證金業(yè)務(wù)時，須向交易所提出申請。會員以投資者的權(quán)利憑證作為保證金時，還需提交經(jīng)投資者簽章的《投資者專項授權(quán)書》，但以投資者的標準倉單作為保證金使用的，投資者可在標準倉單管理系統(tǒng)中實施對會員的授權(quán)并將授權(quán)提交給交易所。
2)驗證交存：以標準倉單作為保證金的會員須在申請獲交易所批準后將電子形式的標準倉單通過標準倉單管理系統(tǒng)提交給交易所辦理交存手續(xù)。其他權(quán)利憑證的驗證交存必須符合交易所的規(guī)定。
權(quán)利憑證的價值按以下方法計算：
以標準倉單作為保證金的，按該品種最近交割月份期貨合約的當日結(jié)算價為基準價核算其市值，作為保證金的金額不高于標準倉單市值的80%。權(quán)利憑證市值打折以后可作為保證金使用的金額稱為折后金額。其他權(quán)利憑證作為保證金的基準價由交易所核定。
交易所每日結(jié)算時按上述規(guī)定的方法重新確定權(quán)利憑證的基準價并調(diào)整折后金額。
交易所按照會員在交易所專用結(jié)算帳戶中的實有貨幣資金的4倍（配比乘數(shù)）確定會員以權(quán)利憑證作為保證金的最大配比金額。交易所可根據(jù)市場風險情況和會員的資信情況調(diào)整各會員的配比乘數(shù)。
交易所根據(jù)會員權(quán)利憑證折后金額和最大配比金額中較低金額作為權(quán)利憑證作為保證金的實際可用金額。會員如在14：30之前辦妥權(quán)利憑證交存手續(xù)，交易所在當日結(jié)算時將該筆實際可用金額劃入會員結(jié)算準備金；在14：30后辦妥的，交易所在下一工作日結(jié)算時將該筆實際可用金額劃入會員結(jié)算準備金。
權(quán)利憑證每次作為保證金使用的期限為6個月。屆滿后仍需作為保證金使用的，須重新辦理手續(xù)。
出現(xiàn)下列情況之一的，交易所可取消有關(guān)會員的權(quán)利憑證作為保證金：
1)會員提取和運用資金出現(xiàn)較大風險并有可能危及交易所合法權(quán)益的；
2)由于其他原因需要取消的。
會員以權(quán)利憑證作為保證金的，在彌補應(yīng)交保證金之后，可辦理提取手續(xù)，取回交存的權(quán)利憑證。
會員以權(quán)利憑證作為保證金時，應(yīng)交納權(quán)利憑證保管費。保管費的標準按權(quán)利憑證作為保證金的實際可用金額參照中國人民銀行公布的同期貸款利率計算。
當會員不履行或不能完全履行交易保證金債務(wù)時，交易所可將該權(quán)利憑證兌現(xiàn)或提貨后變現(xiàn)，從所得的款項中優(yōu)先受償交易保證金債務(wù)和相關(guān)交易債務(wù)。會員應(yīng)承擔權(quán)利憑證兌現(xiàn)或變現(xiàn)時發(fā)生的費用。
4.增值稅問題
在天然橡膠期貨交易中，由于要發(fā)生實物交割，相應(yīng)也帶來了增值稅發(fā)票的開具問題，因增值稅是由國家稅務(wù)機關(guān)進行管理和收取，交易所和會員在其中擔當?shù)呢熑魏腿绾尾僮饕渤蔀榇蠹冶仨氁私獾膬?nèi)容。我所天然橡膠的標準交割品種分進口和國產(chǎn)天然橡膠，他們在收取增值稅的操作中也有不同的計算方法。海關(guān)對進口天然橡膠代征17％增值稅，而上海期貨交易所規(guī)定會員或投資者在實物交割時開具的增值稅專用發(fā)票，進口天然橡膠仍適用17％稅率，國產(chǎn)天然橡膠適用13％稅率。
增值稅發(fā)票上的價稅合計＝（該期貨合約最后交易日的結(jié)算價－貼水）×賣出交割量
交易所向買方會員開具增值稅專用發(fā)票，向賣方會員收取增值稅專用發(fā)票。買方會員向買方投資者開具增值稅專用發(fā)票，向交易所收取增值稅專用發(fā)票。賣方會員向交易所開具增值稅專用發(fā)票，向賣方投資者收取增值稅專用發(fā)票。
會員遲交增值稅專用發(fā)票3至10天的，每天處以貨款金額0.5‰的滯納金；遲交11至30天，每天處以貨款金額1‰的滯納金；超過30天未交增值稅專用發(fā)票的，視作不交增值稅專用發(fā)票，處以貨款金額20％的罰款。
(三)交割
1．交割結(jié)算價為該期貨合約最后交易日的結(jié)算價。交割商品計價以交割結(jié)算價為基礎(chǔ)，再加上非基準交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。
2. 交割單位：5噸。
3. 質(zhì)量標準（標準品）
1)國產(chǎn)一級標準橡膠（SCR5），質(zhì)量符合國標GB/T8081～1999。
2)進口3號煙片膠（RSS3），質(zhì)量符合國際橡膠品質(zhì)包裝會議（IRQPC）制定的《天然橡膠等級的品質(zhì)與包裝國際標準（綠皮書）》（1979年版），是國家規(guī)定可在市場上流通的資源。
4. 包裝
1)國產(chǎn)一級標準膠的外包裝須用聚乙烯薄膜和聚丙烯編織袋雙層包裝，每包凈重40kg，每噸25包，無溢短。膠包尺寸為60×40×20cm，膠包外表面須注明：標準橡膠、級別、凈重、生產(chǎn)廠名或代號、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。
2)進口3號煙片膠為膠片復(fù)蓋的膠包，每個交貨批次的膠包重量須一致，標準件重為111.11kg，每噸9包，無溢短。非標準件重可按實計量，允許有±0.2％的磅差和±3％的溢短。
5. 交割商品必備單證
1)國產(chǎn)一級標準橡膠在實物交割時須提供與實物一致的交易所指定的國家法定檢驗機構(gòu)出具的質(zhì)檢證（或檢測/鑒定報告）原件。
2)進口3號煙片膠在實物交割時須提供進口貨物報關(guān)單、商檢證書即《檢驗情況通知單》正本或副本原件、外貿(mào)合同、《海關(guān)進口關(guān)稅專用繳款書》、《海關(guān)代征增值稅專用繳款書》的復(fù)印件。
3)檢驗方法為抽樣檢驗，抽樣地點須入庫完畢后在指定交割倉庫內(nèi)進行，嚴禁在車站、碼頭等運輸途中抽樣。檢驗批量以100噸以下（包括100噸）為一個檢驗批次，超過100噸須分若干批次檢驗。
6. 有效期
1)國產(chǎn)一級標準橡膠在庫交割的有效期限為生產(chǎn)年份的第二年底，超過期限的轉(zhuǎn)作現(xiàn)貨。當年生產(chǎn)的國產(chǎn)一級標準橡膠如要用于實物交割，最遲須在第二年的六月份以前入庫完畢，超過期限不得用于交割。
2)進口3號煙片膠在庫交割的有效期限為商檢證簽發(fā)之日起十八個月，超過期限的轉(zhuǎn)作現(xiàn)貨。用于實物交割的3號煙片膠須在商檢證簽發(fā)之日起六個月內(nèi)進庫，否則不得用于交割。
3)在庫天然橡膠的商檢證、質(zhì)檢證（或檢測/鑒定報告）自簽發(fā)之日起90天內(nèi)有效。期滿后，其相應(yīng)的商品須重新檢驗合格后方可用于下次交割。
7. 到庫天然橡膠必須干燥、清潔。
指定交割倉庫在驗收時須對整批交割商品的10％開包檢查，并重新縫好。如發(fā)現(xiàn)有表面老化龜裂、雨淋、受潮、霉變、發(fā)黑、污染嚴重等影響使用的情況，予以拒收，不得用于交割。
標準倉單所列標的物必須是同一批次、同一產(chǎn)地的天然橡膠。
8. 倉儲費的支付
最后交割日以前（含當日）的倉儲費用由賣方承擔，最后交割日以后的倉儲費用由買方承擔。收費后，由指定交割倉庫在標準倉單上背書倉儲費付止日期。貨主須在每月月底前到指定交割倉庫辦理付費手續(xù)，可以預(yù)付。
（四）交割結(jié)算流程
實物交割必須在合約規(guī)定的交割期內(nèi)完成。交割期是指合約月份的16日至20日。因最后交易日遇法定假日順延的或交割期內(nèi)遇法定假日的，均相應(yīng)順延交割期，保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日。第五交割日為最后交割日。上海期貨交易所目前實行五日交割制。交割程序如下：
1. 第一交割日
1)買方申報意向。買方向交易所提交所需商品的意向書，內(nèi)容包括品種、牌號、數(shù)量及指定交割倉庫名等。
2)賣方交標準倉單。賣方將已付清倉儲費用的標準倉單交交易所。
2. 第二交割日
交易所分配標準倉單。交易所根據(jù)已有資源，按照“時間優(yōu)先、數(shù)量取整、就近配對、統(tǒng)籌安排”的原則，向買方分配標準倉單。
不能用于下一期貨合約交割的標準倉單，交易所按所占當月交割總量的比例向買方分攤。
3. 第三交割日
1)買方交款、取單。買方必須在第三交割日14：00前到交易所交付貨款（含升貼水）并取得標準倉單。
2)賣方收款。交易所在第三交割日16：00前將貨款（含升貼水）付給賣方。
4. 第四、五交割日
賣方交增值稅專用發(fā)票。
5. 交易所在收到買方會員的交割貨款后，清退其交割部位保證金。
交易所認為本次交割貨物可能有質(zhì)量異議的，有權(quán)在交割月份的下一月份的15日以后的第一個工作日對本次交割中沒有產(chǎn)生異議的賣方會員，清退其交割部位保證金。
6. 天然橡膠交割質(zhì)量爭議時由上海期貨交易所指定檢測機構(gòu)。
（五）市場出現(xiàn)漲跌停板情況的有關(guān)規(guī)定
漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價（以下簡稱單邊市）是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。連續(xù)的兩個交易日出現(xiàn)同一方向的漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價情況，稱為同方向單邊市；在出現(xiàn)單邊市之后的下一個交易日出現(xiàn)反方向的漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價情況，則稱為反方向單邊市。
當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則，但平當日新開倉位不適用平倉優(yōu)先的原則。
由于天然橡膠價格受諸多因素影響，容易導(dǎo)致天然橡膠期貨價格的大漲大跌，為防止和化解市場風險，上海期貨交易所制訂了當市場價格波動較大，尤其是出現(xiàn)漲跌停板的情況下化解風險的有關(guān)規(guī)定。
1、如果D1交易日（以下交易日分別記為D2、D3、D4、D5、D6交易日），天然橡膠期貨合約當日出現(xiàn)單邊市，那么在第D1交易日結(jié)算時，該期貨合約交易保證金比例調(diào)整為7%，收取比例已高于7％的按原比例收取。同時，D2交易日的漲跌停板提高到6%。
2、D2交易日，可能有三種情況出現(xiàn)：
1）未出現(xiàn)單邊市，那么，該期貨合約D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。
2）出現(xiàn)反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，當日即視為D1交易日，下一交易日交易保證金和漲跌停板參照上述第1項規(guī)定執(zhí)行。
3）出現(xiàn)同方向單邊市，那么當日結(jié)算時，該期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為9%，收取比例已高于9％的按原比例收取。同時，D3交易日漲跌停板為6%。
3、D3交易日，也有可能出現(xiàn)三種情況：
1）未出現(xiàn)單邊市，那么，該期貨合約D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。
2）出現(xiàn)反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，當日即視為D1交易日，下一交易日交易保證金和漲跌停板參照上述第1項規(guī)定執(zhí)行。
3）出現(xiàn)同方向單邊市，也就是說，連續(xù)三個交易日出現(xiàn)同方向漲跌停板，在這種情況下，當日收盤結(jié)算時，該期貨合約保證金收取比例為9％，收取比例已高于9％的按原比例收取，并且交易所可以對部分或全部會員暫停出金。若D3交易日是該合約的最后交易日，則該合約直接進入交割；若D4交易日是該合約的最后交易日，則D4交易日該合約按D3交易日的漲跌停板和保證金水平繼續(xù)交易；除上述兩種情況之外，D4交易日該合約暫停交易一天。交易所在D4交易日根據(jù)市場情況決定對該天然橡膠期貨合約實施下列兩種措施中的任意一種：
措施一：D4交易日，交易所決定并公告在D5交易日采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，暫停部分會員或全部會員開新倉，調(diào)整漲跌停板幅度，限制出金，限期平倉，強行平倉等措施中的一種或多種化解市場風險，但調(diào)整后的漲跌停板幅度不超過20%。在交易所宣布調(diào)整保證金水平之后，保證金不足者須在D5交易日開市前追加到位。若D5交易日該期貨合約的漲跌幅度未達到當日漲跌停板，則D6交易日該期貨合約的漲跌停板和交易保證金比例均恢復(fù)正常水平；若D5交易日該期貨合約的漲跌幅度與D3交易日同方向再達到當日漲跌停板，則交易所宣布為異常情況,并按有關(guān)規(guī)定采取風險控制措施；若D5交易日該期貨合約的漲跌幅度與D3交易日反方向達到當日漲跌停板，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照上述第一項規(guī)定執(zhí)行。
措施二：在D4交易日結(jié)算時，交易所將D3交易日閉市時以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以D3交易日的漲跌停板價,與該合約凈持倉盈利投資者(或非經(jīng)紀會員，下同)按持倉比例自動撮合成交。同一投資者持有雙向頭寸,則首先平自己的頭寸，再按上述方法平倉。
（六）標準倉單在交易所進行實物交割的流轉(zhuǎn)程序
1）賣方投資者將標準倉單授權(quán)給賣方經(jīng)紀會員以辦理實物交割業(yè)務(wù)；
2）賣方會員將標準倉單提交給交易所；
3）交易所將標準倉單分配給買方會員；
4）買方經(jīng)紀會員將標準倉單分配給買方投資者。
在交割期內(nèi)，如在當日14:00之前辦妥標準倉單、增值稅發(fā)票、貨款等交割事宜的，交易所當日即清退其相應(yīng)的交割部位保證金。否則，交易所將在下一交易日清退交割部位保證金。
（七）期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
1. 期轉(zhuǎn)現(xiàn)
指持有方向相反的同一月份合約的會員（投資者）協(xié)商一致并向上海期貨交易所（以下簡稱交易所）提出申請，獲得交易所批準后，分別將各自持有的合約按交易所規(guī)定的價格由交易所代為平倉，同時按雙方協(xié)議價格進行與期貨合約標的物數(shù)量相當、品種相同、方向相同的倉單的交換行為。
2. 期轉(zhuǎn)現(xiàn)的期限
欲進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)合約的交割月份的上一月份合約最后交易日后的第一個交易日起至交割月份最后交易日前二個交易日（含當日）止。
持有同一交割月份合約的買賣雙方會員（投資者）達成協(xié)議后，在上述期限內(nèi)的交易日14:00前，來交易所申請辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù),填寫交易所統(tǒng)一印制的期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請單。
3. 期轉(zhuǎn)現(xiàn)的適用范圍
適用于本所所有上市品種的歷史持倉，不適用申請日的新開倉。
4. 期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交割結(jié)算價
買賣雙方會員（投資者）達成的協(xié)議價。
5. 申請期轉(zhuǎn)現(xiàn)的期貨頭寸處理
申請期轉(zhuǎn)現(xiàn)的買賣雙方原持有的相應(yīng)交割月份期貨頭寸，由交易所在申請日的15:00之前，按申請日前一交易日交割月份合約的結(jié)算價平倉。
6. 期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易保證金（交割保證金）
按申請日前一交易日交割月份期貨合約結(jié)算價計算。
7. 期轉(zhuǎn)現(xiàn)的票據(jù)交換（包括貨款、倉單）
在申請日后一交易日14：00前在本交易所內(nèi)完成。
8. 賣出方應(yīng)在辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)后七日內(nèi)向交易所提交增值稅專用發(fā)票。
交易所在收到賣方提交的增值稅專用發(fā)票后的第一個工作日內(nèi)向買方開具增值稅專用發(fā)票，并退付賣方期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易保證金。
9. 非標準倉單
1)申請非標準倉單的期轉(zhuǎn)現(xiàn)時，除必須填寫交易所統(tǒng)一的申請表外，還必須提供相應(yīng)的買賣協(xié)議和提單復(fù)印件；
2)非標準倉單期轉(zhuǎn)現(xiàn)的票據(jù)交換在相關(guān)會員之間進行；
3)涉及非標準倉單實物交割質(zhì)量糾紛的，由相關(guān)會員處理，交易所對此不承擔擔保責任。
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