詳細(xì)的介紹請(qǐng)下載觀看:主流系列系統(tǒng)介紹及統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)展示
一、 系統(tǒng)介紹
此程序化交易策略為股指日內(nèi)短線交易策略,以捕捉市場(chǎng)日內(nèi)主流方向、充分獲取日內(nèi)主趨勢(shì)利潤為理念,利用當(dāng)前股票市場(chǎng)T+1制度、易形成單邊市的長期特點(diǎn),通過交易時(shí)間的過濾和離場(chǎng)策略的斟酌來提高勝算。
經(jīng)過統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),滬深300股指期貨蘊(yùn)含較多的短線機(jī)會(huì),雖然相較于橡膠等商品,其日內(nèi)各級(jí)別(比如1日、1小時(shí)或5分鐘等等)的絕對(duì)波動(dòng)性并不算最大,但考慮到交易成本、最小波動(dòng)價(jià)位的因素,其可利用的波動(dòng)更多,例如股指的最小波動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn),按照股指日波動(dòng)50個(gè)點(diǎn)計(jì)算,波動(dòng)行程為250(50/0.2),而橡膠最小波動(dòng)價(jià)位為5元,按照主力合約日波動(dòng)600元計(jì)算,波動(dòng)行程只有120(600/5),不足股指期貨的二分之一。這客觀上為我們提供了較多的短線交易條件。
其次,股指期貨上市時(shí)間相對(duì)較短,股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的T+1交易、融資融券制度不成熟等等因素造成其有效性較低,價(jià)格發(fā)現(xiàn)較為遲緩,機(jī)會(huì)相對(duì)更多也更穩(wěn)定,“主流”4.1正是利用股指期貨其中一些統(tǒng)計(jì)性規(guī)律所開發(fā)的一款程序化交易模型。通過后面對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),其總體表現(xiàn)比較穩(wěn)定,收益水平相對(duì)較高,風(fēng)險(xiǎn)可控程度很高。
需要說明的時(shí),應(yīng)用過程中,每日把模型加載到主力合約以及切換到當(dāng)時(shí)的主力合約是手工完成的,日內(nèi)交易完全自動(dòng),交易過程中不要運(yùn)行其他程序,以免造成不必要的資源或程序沖突,最好有人工監(jiān)控,以免掉線、死機(jī)等造成損失。
以下是“主流”模型統(tǒng)計(jì)在股指期貨主力合約上檢驗(yàn)結(jié)果匯總。
5分鐘K線圖(初始資金100萬):
下單方式/策略 |
測(cè)試時(shí)間 |
盈利 |
勝率 |
盈虧比 |
最大回撤 |
交易次數(shù) |
固定3手/雙向 |
2011/9/8-2012/4/26 |
57.67% |
43.07% |
3.15 |
8.84% |
137 |
固定3手/只多 |
2011/9/8-2012/4/26 |
34.56% |
46.43% |
3.24 |
6.63% |
56 |
固定3手/只空 |
2011/9/8-2012/4/26 |
21.88% |
39.51% |
2.95 |
6.07% |
81 |
30%資金/雙向 |
2011/9/8-2012/4/26 |
89.95% |
43.07% |
2.98 |
9.02% |
137 |
30%資金/只多 |
2011/9/8-2012/4/26 |
49.81% |
46.43% |
3.27 |
8.80% |
56 |
30%資金/只空 |
2011/9/8-2012/4/26 |
27.53% |
39.51% |
2.86 |
8.36% |
81 |
備注:“盈虧比”按照每筆平均收益/平均虧損計(jì)算。
二、 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)展示
股指期貨5分鐘
固定3手 /雙向 |
|
測(cè)試日期 |
2011/9/8-2012/4/26 |
初始資金 |
1000000 |
最終權(quán)益 |
1576684 |
最大回撤 |
8.84% |
最大連續(xù)虧損次數(shù) |
10 |
盈利率 |
57.67% |
勝率 |
43.07% |
平均盈利/平均虧損 |
14726/4671 |
總交易次數(shù) |
137 |
總手續(xù)費(fèi)/單手手續(xù)費(fèi) |
38035/0.06% |
固定3手/只多不空 |
|
測(cè)試日期 |
2011/9/8-2012/4/26 |
初始資金 |
1000000 |
最終權(quán)益 |
1345575 |
最大回撤 |
6.63% |
最大連續(xù)虧損次數(shù) |
9 |
盈利率 |
34.56% |
勝率 |
46.43% |
平均盈利/平均虧損 |
19154/5908 |
總交易次數(shù) |
56 |
總手續(xù)費(fèi)/單手手續(xù)費(fèi) |
15590/0.06% |