詳細(xì)的介紹請(qǐng)下載觀看：閃耀系列系統(tǒng)介紹及統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)展示

一、 系統(tǒng)介紹

     “閃耀”程序化交易系列，取義于市場異常波動(dòng)所閃現(xiàn)出來的交易機(jī)會(huì)。應(yīng)用于滬深300指數(shù)期貨的日內(nèi)交易，使用15分鐘、5分鐘圖表，收盤前自動(dòng)離場，適用于具有一定資金規(guī)模的短線交易者，不同版本之間主要是離場策略的差別，不代表優(yōu)劣差別，可綜合或獨(dú)立使用。
 
    經(jīng)過統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，滬深300股指期貨蘊(yùn)含較多的短線機(jī)會(huì)，雖然相較于橡膠等商品，其日內(nèi)各級(jí)別（比如1日、1小時(shí)或5分鐘等等）的絕對(duì)波動(dòng)性并不算最大，但考慮到交易成本、最小波動(dòng)價(jià)位的因素，其可利用的波動(dòng)更多，例如股指的最小波動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)，按照股指日波動(dòng)50個(gè)點(diǎn)計(jì)算，波動(dòng)行程為250（50/0.2），而橡膠最小波動(dòng)價(jià)位為5元，按照主力合約日波動(dòng)600元計(jì)算，波動(dòng)行程只有120（600/5），不足股指期貨的二分之一。這客觀上為我們提供了較多的短線交易條件。
 
    其次，股指期貨上市時(shí)間相對(duì)較短，股票現(xiàn)貨市場的T+1交易、融資融券制度不成熟等等因素造成其有效性較低，價(jià)格發(fā)現(xiàn)較為遲緩，機(jī)會(huì)相對(duì)更多也更穩(wěn)定，“閃耀”系列正是利用股指期貨其中一些統(tǒng)計(jì)性規(guī)律所開發(fā)的一款程序化交易模型。通過后面對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，其總體表現(xiàn)異常穩(wěn)定，收益水平相對(duì)較高，風(fēng)險(xiǎn)可控程度很高。
 
    需要說明的時(shí)，應(yīng)用過程中，每日把模型加載到主力合約以及切換到當(dāng)時(shí)的主力合約是手工完成的，日內(nèi)交易完全自動(dòng)，交易過程中不要運(yùn)行其他程序，以免造成不必要的資源或程序沖突，最好有人工監(jiān)控，以免掉線、死機(jī)等造成損失。

 以下是“閃耀”模型統(tǒng)計(jì)在股指期貨主力合約上檢驗(yàn)結(jié)果匯總。

15分鐘K線圖（初始資金50萬）：

備注：“盈虧比”按照每筆平均收益/平均虧損計(jì)算。 

二、 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)展示

股指期貨15分鐘