一、 系統(tǒng)介紹
“長宏”程序化交易系列模型以新紀(jì)元分水嶺為基礎(chǔ)跟蹤行情波動(dòng)重心，過濾本交易理念認(rèn)為不具備趨勢性操作價(jià)值的震蕩行情，在價(jià)格突破過濾帶時(shí)建倉，交易理念本身包含止盈止損規(guī)則，以獲取趨勢性行情盈利為目標(biāo)；是推薦運(yùn)行于1小時(shí)、30分鐘等周期上的中線趨勢性交易模型。
以下是長宏一號、長宏二號模型統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果匯總。
長宏一號
|
|
盈利率（%） |
勝率（%） |
最大回撤（%） |
測試時(shí)間 |
測試周期 |
推薦度 |
|
螺紋鋼 |
102.2 |
46 |
10 |
09.3.27-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★★ |
|
橡膠 |
200.72 |
43.97 |
10 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★ |
|
銅 |
251.89 |
43.8 |
9 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★★ |
|
豆油 |
161.2 |
43.75 |
12 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★★ |
|
白糖 |
44.2 |
36.86 |
21 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★ |
|
大豆 |
75.72 |
41.1 |
23 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★ |
|
豆粕 |
73.52 |
40.85 |
15 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★ |
|
棉花 |
157.49 |
46.89 |
8 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★★ |
|
塑料 |
148.68 |
39.88 |
12 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★ |
|
PTA |
134.83 |
43.22 |
13 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★ |
|
鋅 |
141.28 |
37 |
18 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★ |
長宏二號
|
|
盈利率（%） |
勝率（%） |
最大回撤（%） |
測試時(shí)間 |
測試周期 |
推薦度 |
|
螺紋鋼 |
127.6 |
50 |
13 |
09.3.27-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★★ |
|
橡膠 |
162.81 |
37.65 |
25 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★ |
|
銅 |
192.47 |
43.82 |
22 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★ |
|
豆油 |
170.63 |
42.47 |
26 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★★ |
|
白糖 |
97.26 |
38.67 |
11 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★ |
|
大豆 |
93.56 |
38.41 |
27 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★ |
|
豆粕 |
91.2 |
45 |
17 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★ |
|
棉花 |
168.18 |
42.54 |
13 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★★ |
|
塑料 |
203.57 |
49.09 |
17 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★★ |
|
PTA |
146.44 |
42.03 |
20 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★★ |
|
鋅 |
86.74 |
34.46 |
22 |
06.3.31-12.4.11 |
1小時(shí) |
★ |
備注：“推薦度”是模型在各品種上的推薦應(yīng)用程度，★為中性，★★為中度推薦，★★★為優(yōu)先推薦。
二、 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)展示
長宏一號
|
螺紋鋼 |
|
|
測試日期 |
2009.3.27-2012.4.11 |
|
初始資金 |
30000 |
|
最終權(quán)益 |
60660 |
|
最大回撤 |
6210/10% |
|
最大連續(xù)虧損次數(shù) |
5 |
|
盈利率 |
102.20% |
|
勝率 |
46% |
|
平均盈利/平均虧損 |
2.79 |
|
指令總數(shù) |
210 |
|
總手續(xù)費(fèi)/單手手續(xù)費(fèi) |
4200/20 |
長宏二號
|
螺紋鋼 |
|
|
測試日期 |
2009.3.27-2012.4.11 |
|
初始資金 |
30000 |
|
最終權(quán)益 |
68280 |
|
最大回撤 |
7810/13% |
|
最大連續(xù)虧損次數(shù) |
6 |
|
盈利率 |
127.60% |
|
勝率 |
50% |
|
平均盈利/平均虧損 |
2.74 |
|
指令總數(shù) |
128 |
|
總手續(xù)費(fèi)/單手手續(xù)費(fèi) |
2560/20 |
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