程序化交易系統(tǒng)是指將設(shè)計人員交易策略的邏輯與參數(shù)在電腦程序運算后，并將交易策略系統(tǒng)化。當(dāng)趨勢確立時，系統(tǒng)發(fā)出多空訊號鎖定市場中的價量模式，并且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進而賺取波段獲利。

    程序化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取夸張利潤，只求長期穩(wěn)健的獲利，于市場中成長并達(dá)到財富累積的復(fù)利效果。經(jīng)過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準(zhǔn)之上。

    程序化交易是一種在計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的支持下，通過預(yù)先設(shè)置好交易模型，瞬間完成組合交易指令的一種新興交易手段。在投資實戰(zhàn)中它不僅可以提高下單速度，而且還可以避免交易過程中情緒隨機波動的影響，實現(xiàn)理性投資，資深投資者（或機構(gòu)）可利用目前很多的行情咨詢軟件的模型編輯平臺，依據(jù)自身的投資經(jīng)驗和智慧自主設(shè)計交易模型。　

    程序化交易系統(tǒng)的投資模式：

    1． 將交易模式系統(tǒng)化：程序化交易的買賣決策完全決定于系統(tǒng)化、制度化的邏輯判斷規(guī)則，透過電腦的輔助，將各種訊息轉(zhuǎn)化為程序語言，藉由電腦來代替人為發(fā)出買賣訊號，再根據(jù)系統(tǒng)使用者發(fā)出的委托方式，執(zhí)行下單程序。

    2． 克服人性的四大心理障礙：排除人為情感因素，用電腦取代人性，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等四大情緒因子。

    3． 確保交易方法的一致性：嚴(yán)守既定的操作紀(jì)律及交易的基本原則，透過電腦將既定的操作規(guī)范、獲利以及風(fēng)險管理等條件寫成程序語言，依程序發(fā)出進出場買賣的訊號。

     “人性的弱點主要有幻想、貪婪、僥幸、恐懼和絕望等，在交易中表現(xiàn)為：損失厭惡，即認(rèn)為不賠錢遠(yuǎn)比賺錢更重要，對避免損失有一種強烈的偏好；重視成本，即更重視已經(jīng)賠掉或花掉的錢，而不是考慮未來可能要賠的或要花的錢，總想撈回前面的損失；處置錯誤，即總是早早地處理了不該處理的持倉，兌現(xiàn)了利潤而留下應(yīng)該盡早處置的持倉，讓虧損不斷擴大；還有重視短期、重視結(jié)果、羊群效應(yīng)和趨利選擇等等。”李斌認(rèn)為，任何一個交易者在交易時都會受到各種弱點的影響，以致可能作出非理性的選擇，“因此，可以通過程序化交易，讓我們的交易保持理性狀態(tài)”。

    程序化交易系統(tǒng)的特點：

    1、順勢交易：大多數(shù)交易系統(tǒng)都是順勢交易系統(tǒng)，也存在一些逆勢交易系統(tǒng)。

    2、純粹技術(shù)分析性：系統(tǒng)交易方法完全排除任何基本面分析的影響。

    3、客觀性：程序化交易系統(tǒng)以計算機為決策工具，完全排除了決策主體的主觀判斷，從而有效解決了交易者的情緒對交易的負(fù)面影響這個問題。

    4、數(shù)量化：完全數(shù)量化。

    5、機械化：程序化交易系統(tǒng)的全部規(guī)則和參數(shù)完全機械化，使得系統(tǒng)交易方法相對于非系統(tǒng)交易方法而言比較容易實施。

    6、資金管理制度化：資金管理制度是交易系統(tǒng)的有機組成部分。

    7、風(fēng)險控制制度化：風(fēng)險控制制度是交易系統(tǒng)的有機組成部分。

    8、系統(tǒng)性：交易系統(tǒng)本身是一個系統(tǒng)，交易小組和交易系統(tǒng)二者又構(gòu)成一個新的更大的系統(tǒng)。

    9、一致性：采用系統(tǒng)交易方法，使得交易決策活動具有一致性，這對于交易者獲得長期的穩(wěn)定的獲利具有根本意義。

    10、反應(yīng)迅速：程序化交易系統(tǒng)對于市場的波動反應(yīng)迅速，有利于系統(tǒng)交易者在劇烈波動的行情中抓住瞬息即逝的交易機會。

    11、風(fēng)險型決策：如果一個交易者采用系統(tǒng)交易方法進行交易決策活動，那么系統(tǒng)發(fā)出的每筆交易指令的具有相對穩(wěn)定的獲勝概率和期望收益率，這就使得在系統(tǒng)交易方法指導(dǎo)下的交易決策成為一種風(fēng)險型決策。風(fēng)險型決策的系統(tǒng)交易方法有利于交易者運用現(xiàn)代投資組合理論和方法。這一點對于非主力大資金非常有利。

    程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，不是簡單的幾個指標(biāo)的應(yīng)用，理論上來說程序化交易系統(tǒng)就是一種贏利模式，體現(xiàn)的應(yīng)該是設(shè)計者的操作風(fēng)格和手法，設(shè)計者應(yīng)該是實際操作中的贏家，所做的只是把行之有效的贏利模式程序化、自動化。