周二大盤振蕩回升，期指表現(xiàn)弱于現(xiàn)指。全天大部分時間主力合約基差振蕩走低，午盤一度貼水超12點，尾盤時回升。從基差走勢以及日內(nèi)持倉增減的情況看，期指尾盤減倉上行或是短空平倉離場所致。盤后總持倉減少5618手至175996手，低于近10日移動平均水平。其中當(dāng)月合約持倉減少5421手，說明行情由短線資金主導(dǎo)。目前指數(shù)水平與兩周前相當(dāng)，整體仍沒有擺脫5月以來的振蕩區(qū)間平臺。成交持倉比自6月初以來，僅有4個交易日在4倍以上。截至昨日，6月均值僅有3.8倍，是期指上市以來最低水平。短線投機水平降至冰點，場內(nèi)大部分資金觀望態(tài)度異常濃郁。

　　根據(jù)中金所公布的IF1407和IF1409合約持倉情況，合計后的前20名席位凈空倉略減少338手至30592手，仍是近期較高水平。前20名席位的多、空持倉均小幅減少，力度大致相同。多空持倉比幾乎與前日持平，連續(xù)三日位在80%以下，僅有78.17%，是年內(nèi)的最低水平。凈空倉與對應(yīng)合約持倉總和之比繼續(xù)攀升至18.39%，是兩年來的最高水平。由于前20名凈空持倉沒有明顯下降，總持倉卻較一周前減少近萬手，導(dǎo)致比值走高。

主力合約大部分席位倉位沒有太大變化，增減倉席位各占一半，但減持力度偏大。光大期貨和魯證期貨席位分別增持空單719手、699手，態(tài)度偏空。北京中期席位減持696手多單，該席位前一個交易日增倉787手，前后力度相近，應(yīng)該是短多資金獲利離場。減持空單最多的席位中信期貨，同時增持多單430手。該席位持有的空單數(shù)仍高達(dá)2.66萬手，但較此前最高水平2.94萬手出現(xiàn)了小幅下降，這種趨勢是否持續(xù)有待觀察。海通期貨席位持有的空單數(shù)目也出現(xiàn)小幅的下降，然而凈空持倉仍然高居1.34萬手，是年內(nèi)次高水平。

來源：期貨日報