〔2019〕6 號 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)已批準(zhǔn)鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)掛牌棉花期權(quán)合約,現(xiàn)將掛牌有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 一、掛牌時(shí)間 棉花期權(quán)合約自2019年1月28日(周一)掛牌交易,當(dāng)日8:55-9:00為集合競價(jià)時(shí)間。 二、掛牌合約月份 首日掛牌的棉花期權(quán)合約標(biāo)的期貨合約為:CF1905、CF1907、CF1909、CF2001。 三、掛牌基準(zhǔn)價(jià) 鄭商所根據(jù)期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價(jià)。其中,波動(dòng)率參數(shù)根據(jù)棉花期貨歷史波動(dòng)率等因素確定,利率參數(shù)取一年期貸款基準(zhǔn)利率。掛牌基準(zhǔn)價(jià)于1月25日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。 四、夜盤交易時(shí)間 1月28日當(dāng)晚起,棉花期權(quán)合約開展夜盤交易。棉花期權(quán)合約夜盤交易時(shí)間與棉花期貨合約相同。 五、最大下單數(shù)量 限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為100手,市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為2手。 六、持倉限額 非期貨公司會(huì)員和客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份棉花期權(quán)合約投機(jī)持倉限額為6000手,投機(jī)、套利與套期保值持倉之和不得超過棉花期權(quán)合約投機(jī)持倉限額的3倍。 做市商持倉限額為20000手。 七、詢價(jià)限制 對同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。棉花期權(quán)合約最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí),不得詢價(jià)。 申購買價(jià)(元/噸) 價(jià)差(元/噸) 150以下 12 150及以上,300以下 24 300及以上,600以下 48 600及以上,1000以下 80 1000及以上,1500以下 120 1500及以上 160 特此公告。 鄭州商品交易所 2019年1月21日