〔2019〕112號
中國證券監(jiān)督管理委員會已批準(zhǔn)同意鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）組織開展PTA、甲醇期權(quán)交易，現(xiàn)將掛牌有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、 掛牌時(shí)間
PTA、甲醇期權(quán)合約自2019年12月16日（星期一）起掛牌交易，當(dāng)日8:55-9:00為集合競價(jià)時(shí)間。
二、 掛牌合約月份
首日掛牌合約包括：標(biāo)的月份為2003、2004、2005、2007及2009的PTA期權(quán)合約，標(biāo)的月份為2003、2004、2005及2009的甲醇期權(quán)合約。
三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價(jià)。其中，波動(dòng)率參數(shù)根據(jù)PTA、甲醇期貨歷史波動(dòng)率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）。掛牌基準(zhǔn)價(jià)于12月13日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、夜盤交易時(shí)間
12月16日當(dāng)晚起，PTA、甲醇期權(quán)合約開展夜盤交易。PTA、甲醇期權(quán)合約夜盤交易時(shí)間與PTA、甲醇期貨合約相同。
五、最大下單數(shù)量
限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
六、持倉限額
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份PTA、甲醇期權(quán)合約投機(jī)持倉限額均為30000手，投機(jī)與套利持倉之和不得超過投機(jī)持倉限額的2倍。
做市商持倉限額均為60000手。
七、詢價(jià)限制
非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價(jià)，對同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。
PTA期權(quán)合約最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí)，不得詢價(jià)。
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申報(bào)買價(jià)（元/噸） |
價(jià)差（元/噸） |
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申報(bào)買價(jià)<50 |
8 |
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50≤申報(bào)買價(jià)<100 |
10 |
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100≤申報(bào)買價(jià)<200 |
20 |
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200≤申報(bào)買價(jià)<300 |
30 |
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300≤申報(bào)買價(jià)<500 |
50 |
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500≤申報(bào)買價(jià) |
75 |
甲醇期權(quán)合約最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí)，不得詢價(jià)。
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申報(bào)買價(jià)（元/噸） |
價(jià)差（元/噸） |
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申報(bào)買價(jià)<50 |
5 |
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50≤申報(bào)買價(jià)<150 |
15 |
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150≤申報(bào)買價(jià)<250 |
25 |
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250≤申報(bào)買價(jià) |
36 |
特此公告。
鄭州商品交易所
2019年12月10日
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