〔2023〕90號(hào)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)已同意鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鄭商所）對(duì)二甲苯期權(quán)注冊(cè)。現(xiàn)將對(duì)二甲苯期權(quán)掛牌有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、上市交易時(shí)間

對(duì)二甲苯期權(quán)自2023年9月15日（星期五）起上市交易，當(dāng)日20:55―21:00為集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。

二、上市交易合約

首日上市交易合約為標(biāo)的月份2405、2406的對(duì)二甲苯期權(quán)系列合約。

三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)

鄭商所根據(jù)期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價(jià)。其中波動(dòng)率參數(shù)參考對(duì)二甲苯現(xiàn)貨價(jià)格歷史波動(dòng)率等因素綜合確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）。掛牌基準(zhǔn)價(jià)于9月15日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。

四、最大下單數(shù)量

限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為2手。

五、持倉(cāng)限額

非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)所持有的按單邊計(jì)算的某月份對(duì)二甲苯期權(quán)合約投機(jī)持倉(cāng)限額為5000手，投機(jī)與套利持倉(cāng)之和不得超過(guò)投機(jī)持倉(cāng)限額的2倍。

對(duì)二甲苯期權(quán)做市商持倉(cāng)限額為10000手。

六、詢(xún)價(jià)限制

非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)可以向做市商詢(xún)價(jià)，對(duì)同一期權(quán)合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。

對(duì)二甲苯期權(quán)合約最優(yōu)買(mǎi)賣(mài)報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表差價(jià)時(shí)，不得詢(xún)價(jià)。

特此公告。

鄭州商品交易所

2023年9月8日