上期發(fā)〔2013〕167號

各會員單位：

為配合《上海期貨交易所套利交易管理辦法》及《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》修訂案（上期發(fā)〔2013〕166號，以下簡稱《處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》）的實施，現(xiàn)將非套期保值持倉（以下簡稱非套保持倉）限倉方案公布如下：

一、非期貨公司會員或者客戶的非套保持倉不得超過該期貨合約在不同時期的限倉比例（或者持倉限額）規(guī)定加上該時期對應(yīng)的套利交易頭寸之總和。

二、每月最后一個交易日，對下個月成為交割月前第一月合約（燃料油為交割月前第二月合約）、交割月份合約（燃料油為交割月前第一月合約）的，使用下個月該期貨合約限倉比例（或者持倉限額）規(guī)定加上下個月對應(yīng)的套利交易頭寸之總和作為限倉數(shù)額。

三、交易所對已認定的實際控制關(guān)系賬戶組視作同一客戶，對其非套保持倉合并計算后參照《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》（以下簡稱《風(fēng)控辦法》）中一個客戶在期貨合約不同時期的限倉比例（或者持倉限額）規(guī)定加上該時期對應(yīng)賬戶組成員獲批的套利交易頭寸之總和進行限倉。對其中包含非期貨公司會員的實際控制關(guān)系賬戶組視作一個非期貨公司會員，對其非套保持倉合并計算后按照《風(fēng)控辦法》中對一個非期貨公司會員在期貨合約不同時期的限倉比例（或者持倉限額）規(guī)定加上該時期對應(yīng)賬戶組成員獲批的套利交易頭寸之總和進行限倉。

符合套期保值申請資格的客戶，可以通過向我所申請?zhí)灼诒Ｖ到灰最^寸來滿足其實際的需求。

四、一組實際控制關(guān)系賬戶非套保持倉合并計算后超過交易所規(guī)定的，視作合并持倉超限異常交易行為。交易所按照《風(fēng)控辦法》及《處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》規(guī)定的監(jiān)管措施執(zhí)行。

該通知自2013年12月2日起執(zhí)行。

上海期貨交易所

2013年10月29日