各會員單位：

    為促進(jìn)股指期貨市場更加健康有效，中金所自即日起進(jìn)一步加強(qiáng)股指期貨套期保值交易期、現(xiàn)匹配管理，現(xiàn)將具體要求通知如下：

    1、套期保值客戶持有的股指期貨產(chǎn)品賣套期保值持倉合約價值，不得超過該客戶持有的股指期貨產(chǎn)品對應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)成分股及對應(yīng)的ETF基金市值。

    2、交易所于每日收盤后核查套期保值客戶期、現(xiàn)匹配情況，并按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》及《中國金融期貨交易所套期保值與套利管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對違反期、現(xiàn)匹配監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的客戶采取相應(yīng)處置措施。

    3、對于不符合期、現(xiàn)匹配監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的客戶，交易所可以要求其限期調(diào)整，逾期未進(jìn)行調(diào)整或者調(diào)整后仍不符合要求的，交易所將對其采取談話提醒、書面警示、限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉、調(diào)整或者取消其套期保值額度等措施。   

    4、涉嫌違法的，交易所將報送中國證監(jiān)會進(jìn)行行政調(diào)查。

特此通知。

中國金融期貨交易所

2015-07-06