大商所發(fā)〔2021〕70號
各會員單位：
根據(jù)《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，經(jīng)研究決定，我所將在2021年春節(jié)休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調(diào)整：
自2021年2月9日（星期二）結(jié)算時(shí)起，鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為11%，套期保值交易保證金水平調(diào)整為11%，投機(jī)交易保證金水平維持12%（I2105維持15%）不變；玉米品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為8%，套期保值交易保證金水平調(diào)整為8%，投機(jī)交易保證金水平維持11%不變；豆粕、豆油和玉米淀粉品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為8%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整為8%和9%；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2021年2月18日（星期四）恢復(fù)交易后，在各品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起，做如下調(diào)整：
聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為7%，套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整為7%和8%；鐵礦石、豆粕、豆油、玉米和玉米淀粉品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復(fù)至節(jié)前標(biāo)準(zhǔn)；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
表：我所春節(jié)調(diào)整前后各品種期貨合約風(fēng)控參數(shù)對比
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品種 |
現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) |
長假期間標(biāo)準(zhǔn) |
長假后標(biāo)準(zhǔn) |
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漲跌停板 |
交易保證金 |
漲跌停板 |
交易保證金 |
漲跌停板 |
交易保證金 |
||||
|
投機(jī) |
保值 |
投機(jī) |
保值 |
投機(jī) |
保值 |
||||
|
鐵礦石 |
10% |
12% |
10% |
11% |
12% |
11% |
10% |
12% |
10% |
|
焦炭 |
10% |
11% |
10% |
10% |
11% |
10% |
10% |
11% |
10% |
|
焦煤 |
10% |
11% |
10% |
10% |
11% |
10% |
10% |
11% |
10% |
|
黃大豆1號 |
8% |
12% |
8% |
8% |
12% |
8% |
8% |
12% |
8% |
|
黃大豆2號 |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
|
豆粕 |
7% |
8% |
7% |
8% |
9% |
8% |
7% |
8% |
7% |
|
豆油 |
7% |
8% |
7% |
8% |
9% |
8% |
7% |
8% |
7% |
|
棕櫚油 |
8% |
10% |
8% |
8% |
10% |
8% |
8% |
10% |
8% |
|
玉米 |
7% |
11% |
7% |
8% |
11% |
8% |
7% |
11% |
7% |
|
玉米淀粉 |
6% |
7% |
6% |
8% |
9% |
8% |
6% |
7% |
6% |
|
粳米 |
5% |
6% |
5% |
5% |
6% |
5% |
5% |
6% |
5% |
|
雞蛋 |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
|
生豬 |
8% |
15% |
8% |
8% |
15% |
8% |
8% |
15% |
8% |
|
聚乙烯 |
9% |
11% |
9% |
9% |
11% |
9% |
7% |
8% |
7% |
|
聚丙烯 |
9% |
11% |
9% |
9% |
11% |
9% |
7% |
8% |
7% |
|
聚氯乙烯 |
8% |
9% |
8% |
8% |
9% |
8% |
7% |
8% |
7% |
|
乙二醇 |
9% |
11% |
9% |
9% |
11% |
9% |
9% |
11% |
9% |
|
苯乙烯 |
11% |
12% |
11% |
11% |
12% |
11% |
11% |
12% |
11% |
|
液化石油氣 |
10% |
11% |
10% |
10% |
11% |
10% |
10% |
11% |
10% |
|
纖維板 |
5% |
10% |
10% |
5% |
10% |
10% |
5% |
10% |
10% |
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膠合板 |
5% |
40% |
40% |
5% |
40% |
40% |
5% |
40% |
40% |
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時(shí)，則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
2021年春節(jié)假期將至，且近期市場波動較大，請各會員單位做好對客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示工作，加強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)防范，確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
大連商品交易所
2021年2月3日
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