尊敬的客戶：

根據(jù)中金所交易規(guī)則及其相關(guān)實施細(xì)則規(guī)定，現(xiàn)就國債期貨交割相關(guān)事項提示如下：

一、國債期貨合約最后交易日為合約到期月份的第二個周五，即TF2203、T2203、TS2203合約的最后交易日為2022年3月11日，最后交易日上午11:30收市后TF2203、T2203、TS2203合約不再交易。

二、在TF2203、T2203、TS2203合約交割月份之前的兩個交易日（即2月25日）尚未通過國債托管賬戶審核的客戶，自交割月份之前的一個交易日至最后交易日其TF2203、T2203、TS2203合約的持倉應(yīng)當(dāng)為0手，交易所將對違規(guī)持倉予以強行平倉，因強行平倉產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)，盈利依規(guī)予以罰沒。公司將按照交易所要求對違規(guī)持倉予以處理。

三、國債期貨采用實物交割方式，可交割國債范圍及其轉(zhuǎn)換因子由中金所確定并公布。進(jìn)入交割月份后，至最后交易日之前，由賣方通過會員在當(dāng)日15:15前向交易所主動提出交割申報，并由交易所按照“申報意向優(yōu)先，持倉日最久優(yōu)先，相同持倉日按比例分配”的原則確定進(jìn)入交割的買方持倉，當(dāng)日未進(jìn)行交割申報但被交易所確定進(jìn)入交割的買方持倉，交易所根據(jù)賣方交券的國債托管賬戶，按照同國債托管機構(gòu)優(yōu)先原則在該買方客戶事先申報的國債托管賬戶中指定收券賬戶。最后交易日之前的交割結(jié)算價為意向申報日的當(dāng)日結(jié)算價，最后交易日的交割結(jié)算價為該合約最后交易日全部成交價格按照成交量的加權(quán)平均價（計算結(jié)果保留至小數(shù)點后三位）。

四、即日起，如有交割意向，請在2月24日前通過我公司向中金所申報國債托管賬戶，同時簽署《國債期貨交割風(fēng)險揭示書》，相關(guān)辦理材料請咨詢我公司結(jié)算部，聯(lián)系電話0516-83831146。請需要交割的客戶提前解讀《中國金融期貨交易所國債期貨合約交割細(xì)則》 并做好交割準(zhǔn)備。如有疑問請致電0516-83831108。

特此通知。

新紀(jì)元期貨股份有限公司

2022年2月17日