各會員單位：

5年期國債期貨將于2013年9月6日上市交易。國債期貨可交割國債的轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計利息計算公式公布如下：

一、轉(zhuǎn)換因子

轉(zhuǎn)換因子計算公式如下：

其中，r：5年期國債期貨合約票面利率3%；

　　　    x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；

　　　    n：剩余付息次數(shù)；

　　　    c：可交割國債的票面利率；

　　　    f：可交割國債每年的付息次數(shù)。

計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后4位。

二、應(yīng)計利息

應(yīng)計利息的日計數(shù)基準(zhǔn)為“實際天數(shù)/實際天數(shù)”，每100元可交割國債的應(yīng)計利息計算公式如下：

計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后7位。

特此通知。

中國金融期貨交易所

二〇一三年九月三日