關(guān)于《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關(guān)期貨市場(chǎng)實(shí)際控制關(guān)系賬戶

投機(jī)持倉(cāng)合并計(jì)算的通知

上期發(fā)［2011］54號(hào)

各會(huì)員單位：

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)際控制關(guān)系賬戶的監(jiān)管，根據(jù)《關(guān)于〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)期貨市場(chǎng)實(shí)際控制關(guān)系賬戶的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》的規(guī)定，現(xiàn)將期貨市場(chǎng)實(shí)際控制關(guān)系賬戶投機(jī)持倉(cāng)合并計(jì)算的方法等內(nèi)容公布如下：

一、交易所對(duì)已認(rèn)定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組視作同一客戶，對(duì)其投機(jī)持倉(cāng)合并計(jì)算后按照《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《風(fēng)控辦法》）投機(jī)頭寸限倉(cāng)制度一個(gè)客戶的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行限倉(cāng)。對(duì)其中包含非期貨公司會(huì)員的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組視作同一非期貨公司會(huì)員，對(duì)其投機(jī)持倉(cāng)合并計(jì)算后按照《風(fēng)控辦法》投機(jī)頭寸限倉(cāng)制度一個(gè)非期貨公司會(huì)員的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行限倉(cāng)。符合套期保值申請(qǐng)資格的客戶，可以通過(guò)向我所申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ到灰最^寸來(lái)滿足其實(shí)際的需求。

二、一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶投機(jī)持倉(cāng)合并計(jì)算后超過(guò)交易所持倉(cāng)限額規(guī)定的，視作合并持倉(cāng)超限異常交易行為。交易所按照《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》及《關(guān)于〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序的通知》（上期交監(jiān)查字［2010］266號(hào)）規(guī)定的監(jiān)管措施執(zhí)行。

三、一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶出現(xiàn)合并持倉(cāng)超限異常交易行為的，交易所按照《風(fēng)控辦法》及《關(guān)于〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序的通知》中強(qiáng)行平倉(cāng)的原則執(zhí)行操作。如果由交易所執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所則按照投機(jī)持倉(cāng)從大到小的原則選擇客戶（或非期貨公司會(huì)員）執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)，直到該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶投機(jī)持倉(cāng)合并計(jì)算后符合交易所限倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)。

該通知自2011年5月16日起執(zhí)行。

二○一一年五月三日