尊敬的客戶：

中國證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)函〔2018〕294號(hào)）已正式批準(zhǔn)中國金融期貨交易所上市2年期國債期貨合約。現(xiàn)將2年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、上市交易時(shí)間

2年期國債期貨合約自2018年8月17日（星期五）起上市交易。

二、上市交易合約和掛盤基準(zhǔn)價(jià)

2年期國債期貨首批上市合約為2018年12月（TS1812）、2019年3月（TS1903）和2019年6月（TS1906）。各合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

三、交易保證金和漲跌停板幅度

2年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價(jià)值的1%（上市首日為合約價(jià)值的1.5%）。漲跌停國內(nèi)版幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±1％，上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±1％。

對(duì)2年期國債期貨、5年期國債期貨和10年期國債期貨的跨品種雙向持倉，按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。

四、交易指令每次最大下單數(shù)量

2年期國債期貨各合約限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為30手。

五、可交割國債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計(jì)利息

2年期國債期貨各合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下：

其中，r：2年期國債期貨合約票面利率3%；

      x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；

      n：剩余付息次數(shù)；

      c：可交割國債的票面利率；

      f：可交割國債每年的付息次數(shù)。

計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。

其應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”，即每100元可交割國債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下：

計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。

2年期國債期貨合約上市交易其他事項(xiàng)另行公布。

敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎操作，理性投資。

特此通知。

新紀(jì)元期貨股份有限公司

2018年8月14日