尊敬的客戶:
中國證監(jiān)會(huì)(證監(jiān)函〔2018〕294號(hào))已正式批準(zhǔn)中國金融期貨交易所上市2年期國債期貨合約。現(xiàn)將2年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、上市交易時(shí)間
2年期國債期貨合約自2018年8月17日(星期五)起上市交易。
二、上市交易合約和掛盤基準(zhǔn)價(jià)
2年期國債期貨首批上市合約為2018年12月(TS1812)、2019年3月(TS1903)和2019年6月(TS1906)。各合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所在合約上市交易前一交易日公布。
三、交易保證金和漲跌停板幅度
2年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價(jià)值的1%(上市首日為合約價(jià)值的1.5%)。漲跌停國內(nèi)版幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±1%,上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±1%。
對(duì)2年期國債期貨、5年期國債期貨和10年期國債期貨的跨品種雙向持倉,按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。
四、交易指令每次最大下單數(shù)量
2年期國債期貨各合約限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手,市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為30手。
五、可交割國債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計(jì)利息
2年期國債期貨各合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下:
其中,r:2年期國債期貨合約票面利率3%;
x:交割月到下一付息月的月份數(shù);
n:剩余付息次數(shù);
c:可交割國債的票面利率;
f:可交割國債每年的付息次數(shù)。
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。
其應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”,即每100元可交割國債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下:
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。
2年期國債期貨合約上市交易其他事項(xiàng)另行公布。
敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎操作,理性投資。
特此通知。
新紀(jì)元期貨股份有限公司
2018年8月14日