(2017)2號

鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）定于2017年4月19日掛牌交易白糖期權(quán)合約�，F(xiàn)將有關(guān)事項通告如下：

一、掛牌合約月份

首日掛牌的白糖期權(quán)標(biāo)的期貨合約為：SR707、SR709、SR711、SR801、SR803、SR805、SR807、SR809。

二、掛牌基準(zhǔn)價

鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價。其中，波動率參數(shù)根據(jù)白糖期貨歷史波動率等因素確定，利率參數(shù)為4.35%。掛牌基準(zhǔn)價于4月18日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。

三、夜盤交易時間

4月19日當(dāng)晚起，白糖期權(quán)開展夜盤交易。夜盤交易時間為21:00-23:30。

四、最大下單數(shù)量

限價指令的每次最大下單數(shù)量為20手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。

五、持倉限額

非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份期權(quán)合約投機(jī)持倉限額為200手，投機(jī)、套利與套期保值持倉之和，不得超過期權(quán)合約投機(jī)持倉限額的3倍。

做市商持倉限額為10000手。

六、詢價限制

對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。

期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價差小于等于下表價差時，不得詢價。

特此通告。

鄭州商品交易所

2017年4月6日