為規(guī)范股指期權(quán)交易行為，維護(hù)市場(chǎng)交易秩序，保護(hù)市場(chǎng)參與者的合法權(quán)益，交易所將自2019年12月23日起開(kāi)展滬深300股指期權(quán)交易信息報(bào)備工作，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、客戶(hù)報(bào)備標(biāo)準(zhǔn)

1. 在滬深300股指期權(quán)某一合約上每秒申報(bào)筆數(shù)達(dá)到10筆以上（含10筆）的客戶(hù)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)所在期貨公司會(huì)員向交易所報(bào)備相關(guān)信息。申報(bào)筆數(shù)是指買(mǎi)入、賣(mài)出以及撤銷(xiāo)委托筆數(shù)的總和。

2. 同一客戶(hù)通過(guò)不同期貨公司會(huì)員申報(bào)交易，其申報(bào)筆數(shù)合并計(jì)算。因即時(shí)全部成交或撤銷(xiāo)限價(jià)指令、即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)限價(jià)指令自動(dòng)形成的撤單筆數(shù)計(jì)入申報(bào)筆數(shù)統(tǒng)計(jì)。做市商因做市交易產(chǎn)生的申報(bào)筆數(shù)不計(jì)入統(tǒng)計(jì)。

二、報(bào)備具體要求

1. 對(duì)達(dá)到報(bào)備標(biāo)準(zhǔn)的客戶(hù)，交易所將通知客戶(hù)所在的期貨公司會(huì)員，期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知客戶(hù)。客戶(hù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)期貨公司會(huì)員向交易所進(jìn)行相關(guān)信息報(bào)備，履行信息報(bào)備義務(wù)，規(guī)范交易行為。

2. 報(bào)備內(nèi)容涉及客戶(hù)基本信息、軟件信息、交易策略、風(fēng)控措施等。交易所可以根據(jù)客戶(hù)交易行為、報(bào)備信息等要求客戶(hù)補(bǔ)充報(bào)告相關(guān)信息。報(bào)備信息有效期為6個(gè)月。

3. 期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)在收到交易所通知后的5個(gè)交易日內(nèi)，通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)填報(bào)并上傳《滬深300股指期權(quán)交易信息報(bào)備表》，每個(gè)交易日15:00前上報(bào)視為當(dāng)日?qǐng)?bào)備。

4. 報(bào)備客戶(hù)需向期貨公司會(huì)員提供簽字或蓋章版的紙質(zhì)件，期貨公司會(huì)員留存紙質(zhì)件備查。

5. 交易所對(duì)期貨公司會(huì)員提交的報(bào)備材料進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)信息不全或存有疑義的，將向期貨公司會(huì)員進(jìn)行反饋，要求補(bǔ)充材料或進(jìn)行相關(guān)解釋。期貨公司會(huì)員在收到反饋后，應(yīng)當(dāng)按照要求及時(shí)修改或補(bǔ)充材料后重新進(jìn)行報(bào)備。

三、報(bào)備管理要求

1. 達(dá)到報(bào)備標(biāo)準(zhǔn)的客戶(hù)，未在5個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)所在期貨公司會(huì)員向交易所報(bào)備的，第一次出現(xiàn)，交易所將對(duì)客戶(hù)所在期貨公司會(huì)員進(jìn)行電話提示。第二次出現(xiàn)，交易所將該客戶(hù)列入重點(diǎn)監(jiān)管名單。第三次及以上出現(xiàn)，交易所可以采取要求提交書(shū)面承諾、限制開(kāi)倉(cāng)等措施。情節(jié)嚴(yán)重的，按《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

2. 對(duì)于拒絕提供信息、不按要求提供信息或提供虛假信息的客戶(hù)，交易所可根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)其采取要求報(bào)告情況、約見(jiàn)談話、要求提交書(shū)面承諾、限制開(kāi)倉(cāng)等措施。

3. 期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)高度重視股指期權(quán)交易信息報(bào)備工作，切實(shí)履行報(bào)備管理職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)股指期權(quán)交易的運(yùn)行監(jiān)控，并針對(duì)客戶(hù)交易可能發(fā)生的異常情況，建立預(yù)防、發(fā)現(xiàn)與處置機(jī)制，自覺(jué)維護(hù)股指期權(quán)交易的正常秩序。

4. 對(duì)于未能履職盡責(zé)的期貨公司會(huì)員，交易所可根據(jù)情節(jié)輕重，采取口頭警示、書(shū)面警示、約見(jiàn)談話、限制或者暫停相關(guān)業(yè)務(wù)等措施。

5. 交易所可以根據(jù)情況對(duì)本通知規(guī)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容、方式、報(bào)送時(shí)間及其實(shí)施時(shí)間等進(jìn)行調(diào)整。

特此通知。

附件：滬深300股指期權(quán)交易信息報(bào)備表

  中國(guó)金融期貨交易所

     2019年12月18日