尊敬的客戶：

　　根據中金所交易規(guī)則及其相關實施細則規(guī)定，現(xiàn)就國債期貨交割相關事項提示如下：

　　一、國債期貨合約最后交易日為合約到期月份的第二個周五，即TF2012、T2012、TS2012合約的最后交易日為2020年12月11日，最后交易日上午11:30收市后TF2012、T2012、TS2012合約不再交易。

二、在TF2012、T2012、TS2012合約交割月份之前的兩個交易日（即11月27日）尚未通過國債托管賬戶審核的客戶，自交割月份之前的一個交易日至最后交易日其TF2012、T2012、TS2012合約的持倉應當為0手，交易所將對違規(guī)持倉予以強行平倉，因強行平倉產生的虧損由直接責任人承擔，盈利依規(guī)予以罰沒。公司將按照交易所要求對違規(guī)持倉予以處理。

三、國債期貨采用實物交割方式，可交割國債范圍及其轉換因子由中金所確定并公布。進入交割月份后，至最后交易日之前，由賣方通過會員在當日15:15前向交易所主動提出交割申報，并由交易所按照“申報意向優(yōu)先，持倉日最久優(yōu)先，相同持倉日按比例分配”的原則確定進入交割的買方持倉，當日未進行交割申報但被交易所確定進入交割的買方持倉，交易所根據賣方交券的國債托管賬戶，按照同國債托管機構優(yōu)先原則在該買方客戶事先申報的國債托管賬戶中指定收券賬戶。最后交易日之前的交割結算價為意向申報日的當日結算價，最后交易日的交割結算價為該合約最后交易日全部成交價格按照成交量的加權平均價（計算結果保留至小數點后三位）。

四、即日起，如有交割意向，請在11月25日前通過我公司向中金所申報國債托管賬戶，同時簽署《國債期貨交割風險揭示書》，相關辦理材料請咨詢我公司結算部，聯(lián)系電話0516-83831146。請需要交割的客戶提前解讀《中國金融期貨交易所國債期貨合約交割細則》 并做好交割準備。如有疑問請致電0516-83831123。

特此通知。

新紀元期貨股份有限公司

2020年11月17日