在監(jiān)管政策偏暖及流動性改善等利多因素助力下,周三大盤呈現(xiàn)難得的普漲格局。截至收盤,滬深300、上證50和中證500指數(shù)漲幅分別為1.17%、0.73%和1.94%,對應(yīng)期指當(dāng)月合約漲幅分別為1.39%、0.83%和2.49%。當(dāng)月合約貼水分別為0.9點、6.0點和3點,三大期指當(dāng)月合約接近平水,市場情緒明顯得到提升。IC貼水直接從周二的34.3點收斂到周三的3點,說明IC修復(fù)力度最大。
資金層面卻沒有明顯改善。周三IF增倉347手,IH僅增倉73手,IC更是減倉278手。從增倉的力度看,資金相對謹(jǐn)慎,尤其IC價升量減,能否繼續(xù)引領(lǐng)強勢反彈仍需觀察。從中金所公布的當(dāng)月合約數(shù)據(jù)統(tǒng)計,IF凈多單從530手下降到262手,IH凈多單從486手下降到261手,IC凈空頭從694手小幅收斂到672手。IF和IH多頭優(yōu)勢不增反降,彰顯周三多頭信心沒有明顯提升。由于有移倉的因素,下月合約數(shù)據(jù)沒有公布,多頭會否積極在下月合約布局仍需關(guān)注。
分析主力席位,IF和IH的凈多單下降主要是多頭減倉所致。IF多頭減倉417手,空頭減倉205手。IH多頭減倉461手,空頭減倉230手。多頭減倉明顯高于空頭減倉,導(dǎo)致凈多頭寸減少。IC多頭減倉1381手,空頭減倉1406手,空頭減倉力度略大。具體看席位持倉表現(xiàn),IF多頭五礦、中金、南華期貨席位減倉超過100手,空頭銀河、光大和海通期貨席位減倉也超過100手,多空主力勢均力敵。IH也是類似情況。IC席位多空減倉力度均較大,IC空頭海通、華泰和光大期貨席位加倉超過100手,說明空頭入場跡象明顯。整體看主力席位,多頭減倉力度略大。
綜合分析,期指貼水收斂表現(xiàn)市場情緒轉(zhuǎn)暖,但是總持倉、凈持倉和主力席位都沒有太好配合。投資者對于周三期指的強力上漲較為謹(jǐn)慎,大盤強勢上行概率偏小,后期仍需觀察多頭進場的熱情。
來源:期貨日報