周二三組期指基本回吐了周一漲幅，截至周二收盤IF、IH和IC加權(quán)指數(shù)分別下跌0.76%、0.56%和0.75%，對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨指數(shù)滬深300和上證50指數(shù)分別下跌0.29%、0.13%，中證500指數(shù)下幅下跌0.50%，期指比現(xiàn)貨指數(shù)跌幅較大。從10月合約升貼水幅度來看，IH合約已轉(zhuǎn)為升水結(jié)構(gòu)，升水0.24%，較前期收窄，IF和IC合約分別貼水0.22%和0.53%，期指貼水幅度與前期相比明顯降低，且在股指放松后的第一個(gè)交易日，三組期指均出現(xiàn)升水結(jié)構(gòu)，不過流動(dòng)性較上周有所下降。

三組期指總成交量和持倉(cāng)量增有所增加，其中總成交量增加2315手至39884手，總持倉(cāng)量增加2651手至93377手。具體來看，三組指數(shù)持倉(cāng)量均增加，IF、IH和IC指數(shù)合約分別增加1262手、1225手和164手，成交量方面，IF和IH指數(shù)合約分別增加1682手和865手，IC指數(shù)合約則減少232手，IC指數(shù)成交量和持倉(cāng)量均不及其余兩組期指，這可能與期指放寬政策有關(guān)，IF、IH、IC合約成交持倉(cāng)比分別為0.43、0.43、0.42，市場(chǎng)流動(dòng)性較上周明顯下降。

從前20名、前10名和前5名席位三組期指持倉(cāng)量變化來看，三組期指多空變化不一，其中IC指數(shù)呈現(xiàn)整體減倉(cāng)態(tài)勢(shì)，且內(nèi)部有一定分歧，而IH和IF合約呈現(xiàn)增倉(cāng)態(tài)勢(shì)，但多空增倉(cāng)幅度不一。具體來看，IC指數(shù)合約前5名和前20名的多頭減倉(cāng)力度小于空頭，而前10名的多頭減倉(cāng)力度則大于空頭，顯示在IC指數(shù)持續(xù)振蕩上行中，市場(chǎng)對(duì)后市產(chǎn)生了分歧；IF指數(shù)三組多空持倉(cāng)均增加，且前20名席位多頭增倉(cāng)799手大于空頭增倉(cāng)572手；IH指數(shù)三組多空持倉(cāng)亦顯示增倉(cāng)，但前10名和前20名席位多頭增倉(cāng)力度小于空頭，而前5名多頭增倉(cāng)大于空頭。前5名席位全部呈現(xiàn)凈多頭持倉(cāng)，且IF指數(shù)持倉(cāng)量明顯大于其余兩組期指，其中五礦經(jīng)易期貨席位對(duì)IF指數(shù)持有凈多頭2163手，對(duì)IH和IC指數(shù)僅持有36手和485手。

與上周對(duì)比，三組期指凈持倉(cāng)整體為空頭，其中IC指數(shù)前5名和前20名凈空頭持倉(cāng)有所減少，但前10名增加了107手；IH指數(shù)前10名和前20名凈空頭分別增加28手和104手，但前5名減少了189手；IF指數(shù)前三組持倉(cāng)席位凈空頭則全線減少，前5名、前10名和前20名席位凈空頭持倉(cāng)分別減少180手、260手和227手，可以看出凈空頭的減少主要來自于前10名席位多頭持倉(cāng)的增加，反映出市場(chǎng)對(duì)IF指數(shù)后市較為樂觀。 

來源：期貨日?qǐng)?bào)