昨日上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)與中證500指數(shù)分別下跌1.3%、1.75%、2.61%，期指持倉小幅上升，貼水幅度略微縮小。IF四份合約合計(jì)增倉321手至41598手，IH四份合約合計(jì)減倉109手至16678手，IC四份合約合計(jì)增倉225手至18944手。

　　周二，前十名席位在IF1512合約上共持有多單18889手，持有空單18805手，主力凈多持倉量為84手，較前一交易日增加455手。多頭方面，華泰期貨與中信期貨席位分別減倉68手、62手，空頭方面，廣發(fā)期貨、招商期貨與華泰長城期貨席位分別減倉172手、149手、146手，總體上看，多空主力均以減倉為主，而空頭減倉力度更大。

　　前十席位在IH1512上共持有多單7504手，持有空單7432手，主力凈多持倉量為72手，較前一交易日增加45手。多頭方面，中信期貨與財(cái)富期貨席位分別減倉175手、100手，而魯證期貨席位加倉139手，空頭方面，中信期貨與國泰君安(22.72 -2.24%,買入)期貨席位分別減倉161手、154手，總體上看，多空雙方主力均以減倉為主，而部分多頭有加倉跡象。

　　前十席位在IC1512合約上共持有多單8327手，持有空單8972手，主力凈多持倉量為-645手，較前一交易日增加246手。多頭方面，國泰君安期貨與魯證期貨席位分別加倉58手、54手，空頭方面，除中信期貨席位減倉116手外變化不大，總體上呈現(xiàn)主力增多減空特征。三品種匯總，前十主力凈多持倉量為-489手，較上一交易日增加746手，凈多率由-1.6%上升至-0.6%。三品種前十主力持倉變化多方均占優(yōu)，其中IF為近期首次轉(zhuǎn)為凈多，IH凈多率上升，IC凈空率減少。

操作上，由于三大期指品種均以空頭減倉為主，前十主力持倉凈多率上升，股指貼水幅度縮小，顯示市場(chǎng)主力認(rèn)為股市后期下跌空間有限，預(yù)計(jì)股市調(diào)整過后繼續(xù)反彈的幾率較大，建議投資者依托技術(shù)支撐位嘗試做多。在跨品種套利方面，持倉分析顯示IC優(yōu)于IH，穩(wěn)健交易者可嘗試介入多IC1512合約空IH1512合約的套利組合。

來源：期貨日?qǐng)?bào)