國債期貨仿真三張合約31日全線收跌。市場人士分析,這主要因?yàn)楝F(xiàn)貨市場資金面相對趨緊。
截至昨日收盤,TF1209下跌0.030%,收盤報99.830元,仍收于10日均線上方;TF1212下跌0.032%,收盤報99.660元;TF1303下跌0.110%,收盤報99.490元。三張合約總成交量為37221手,較前一日增加,總持倉量為91400手,較前一日有所減少。
中國國際期貨分析師汪誠指出,公開市場操作方面,周二央行再次進(jìn)行了期限為7天的逆回購操作,但交易量僅為80億元,中標(biāo)利率持平于3.35%。由于當(dāng)日逆回購到期多達(dá)950億,隔夜和7天回購定盤利率均上行。此外,逆回購操作大幅縮量,使得市場降準(zhǔn)預(yù)期又有所增強(qiáng)。而在現(xiàn)券方面,交易所國債指數(shù)收于134.12點(diǎn),持平于前一交易日,而銀行間4-7年期可交割現(xiàn)券則普跌。
對于國債期貨仿真合約近期走勢,汪誠分析,由于短期內(nèi)現(xiàn)貨市場資金面并不寬松,仿真合約走勢維持震蕩的概率較大。不過,一旦降準(zhǔn)利好得以兌現(xiàn),則行情有望重拾升勢。
轉(zhuǎn)自中國證券報