19日,國債期貨近月合約TF1409合約收盤報93.064元,相較于上個交易日的結(jié)算水平,跌0.134元,三個合約總計成交接近3000手。由于前期疲弱經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)的刺激,使得國債期貨出現(xiàn)了一定幅度上揚,而與此相聯(lián)系的現(xiàn)券則表現(xiàn)較為平穩(wěn),使得可交割券的隱含回購利率水平上升出現(xiàn)套利機會。近期期債空頭力量增強,因而套利空間得以修正,短期期債或?qū)⒒貧w資金推動。
19日,A股多空博弈異常激烈,早盤小幅高開,隨即盤中兩度砸盤,兩度拉起,尾盤小幅下跌。預(yù)計后市高位震蕩還將持續(xù),不排除繼續(xù)上沖至2500點一線的可能,但對投資者而言,止盈落袋為安更為關(guān)鍵。
19日,滬深300股指期權(quán)掛牌合約共82個,總成交量相比前期略有上漲,全天成交4.6萬手,總持倉量亦下挫,為21.85萬手,當(dāng)日成交量“看跌/看漲期權(quán)比率”為0.77。市場看漲情緒轉(zhuǎn)弱。
來源:上海證券報