延續(xù)前日探底回升之勢，昨日股市繼續(xù)上沖，但力度已經減弱，成交量有所萎縮，上證50指數、滬深300指數與中證500指數分別上漲0.37%、0.71%、0.48%，期指持倉小幅上升，貼水幅度略微擴大。IF四份合約合計增倉324手至42185手，IH四份合約合計減倉85手至17004手，IC四份合約合計增倉142手至18074手。

周二，前十名席位在IF1512合約上共持有多單19875手，持有空單21232手，主力凈多持倉量為-1357手，較前一交易日增加669手。多頭方面，永安期貨與中信期貨席位分別增倉151手、83手，海通期貨席位減倉81手，空頭方面，中信期貨、招商期貨與光大期貨席位分別減倉333手、183手、135手，總體上看，主力增多減空意圖較為明顯。

前十席位在IH1512上共持有多單8513手，持有空單8369手，主力凈多持倉量為144手，較前一交易日減少213手。多頭方面。廣發(fā)期貨與光大期貨席位分別減倉368手、52手而國泰君安(22.26 +1.04%,買入)期貨席位加倉56手，空頭方面除魯證期貨席位減倉71手外變化不大，總體上看，多空雙方主力均以減倉為主而多頭勢頭較猛。

前十席位在IC1512合約上共持有多單7952手，持有空單8553手，主力凈多持倉量為-601手，較前一交易日增加218手。多頭方面除五礦經易期貨席位加倉73手外變化不大，空頭方面，中信期貨席位加倉110手，光大期貨與華泰期貨席位分別減倉89手、71手，總體上多空主力變化較為均衡。三品種匯總，前十主力凈多持倉量為-1814手，較上一交易日增加674手，凈多率由-3.2%上升至-2.3%。IF以增多減空為主，IH以多頭減倉為主，IC多空變化較為均衡。

操作上，由于在調整中空頭主力持續(xù)減倉，前十主力持倉凈多率上升，顯示市場主力認為股市后期下跌空間有限，預計調整過后繼續(xù)反彈的幾率較大，建議投資者依托技術支撐位嘗試做多。在跨品種套利方面，持倉分析顯示IF優(yōu)于IH，穩(wěn)健交易者可嘗試介入多IF1512合約空IH1512合約套利組合。

來源：期貨日報