國債期貨仿真合約昨日繼續(xù)收陰。市場人士分析,由于降準(zhǔn)預(yù)期的落空以及資金面持續(xù)從緊導(dǎo)致國債收益率回升,從而給國債期貨仿真合約價(jià)格造成較大壓力,偏空格局近期難改。
截至昨日收盤,TF1209收于99.180元,跌幅0.07%,成交16143手,持倉33188手,減倉117手。TF1212報(bào)收于99.026元,跌幅0.10%;TF1303收于99.026元,跌幅0.04%。
中國國際期貨分析師郭佩潔說,昨日交易所和銀行間市場國債價(jià)格均普遍收跌。從資金面來看,央行于昨日進(jìn)行了500億7天逆回購操作,中標(biāo)利率3.35%,連續(xù)五周未變。在流動(dòng)性釋放后,質(zhì)押式回購利率隔夜品種仍上行了24bp至2.69%,7天和14天品種則僅小幅上行1bp和2bp,資金面維持在緊平衡狀態(tài)。7月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)尚未明朗體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì),貨幣政策放松的空間受到房地產(chǎn)調(diào)控政策和通脹預(yù)期的制約,降準(zhǔn)預(yù)期的落空和資金面持續(xù)從緊導(dǎo)致國債收益率回升,從而給國債期貨仿真合約價(jià)格造成較大壓力。
郭佩潔指出,目前5年期國債收益率處于6月以來高點(diǎn),而TF1209合約價(jià)格已跌破60日均線,國債期貨仿真震蕩偏空的格局在近期內(nèi)將延續(xù)。