周二期指漲幅高于現(xiàn)貨指數(shù)，貼水幅度分別為0.9%、0.46%和1.09%，貼水幅度較上周有明顯收斂，但成交持倉(cāng)比顯著下降，顯示市場(chǎng)對(duì)后市行情較為困惑，趨勢(shì)性行情難現(xiàn)。

具體來(lái)看，三組期指總成交量微幅增加231手至33207手，總持倉(cāng)量增加2136手至122770手，為連續(xù)第三個(gè)交易日增加。其中，IF合約總持倉(cāng)量增加1699手至50252手，為近一個(gè)月來(lái)最高，IH合約總持倉(cāng)量增加28手至34940手，IC合約總持倉(cāng)量增加409手至37578手。成交量方面，三組期指有所分化，其中IF合約總成交量增加1152手至16286手，IH合約總成交量增加220手至6760手，IC合約總成交量減少1141手至10161手。IF、IC、IH合約成交持倉(cāng)比分別為0.32、0.19、0.27，整體來(lái)看，三組期指換手率較上周顯著降低，其中IC合約該比率創(chuàng)近兩個(gè)月來(lái)新低，顯示市場(chǎng)流動(dòng)性減弱，市場(chǎng)后期很難形成趨勢(shì)性行情。

持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，三大期指明顯分化，其中IF和IC多空雙方均全線增倉(cāng)，且多方增倉(cāng)力度大于空方，而IH合約空頭力量增加，其中多頭減倉(cāng)208手至21508手，且為連續(xù)6個(gè)交易日減倉(cāng)，而空頭增倉(cāng)326手至19752手，且從資金較為集中的席位來(lái)看，國(guó)泰君安期貨席位集中減倉(cāng)多頭428手至839手，同時(shí)增倉(cāng)空頭21手至907手，說(shuō)明有部分增量資金逐漸退出IH合約。

從前20名席位的凈持倉(cāng)變化來(lái)看，IF和IH合約前20名、10名及5名席位均呈現(xiàn)凈多頭持倉(cāng)，而IC合約顯示為凈空頭持倉(cāng)，其中IH前20名、10名及5名席位凈多頭持倉(cāng)分別為1756手、2608手和3605手，而IF前20名、10名及5名席位凈多頭持倉(cāng)分別為333手、29手和31手，較上周而言市場(chǎng)內(nèi)部分歧減弱，而IC指數(shù)的前20名、10名及5名席位均顯示凈空頭持倉(cāng)，分別為413手、64手和322手，與上周相比，市場(chǎng)空頭力量逐漸減弱，多頭對(duì)IC合約較為青睞。

整體來(lái)看，三組期指周二成交量和持倉(cāng)量均有所增加，但成交量增幅明顯不及持倉(cāng)量，預(yù)計(jì)后市仍在箱體內(nèi)振蕩。

來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)