周四上證綜指3000點(diǎn)上方蓄勢(shì)盤整,成交量較昨日放大,小幅收跌0.01%于3016.85點(diǎn)。截至收盤,滬深300、上證50和中證500指數(shù)漲跌幅分別為-0.21%、-0.01%和0.36%,對(duì)應(yīng)期指當(dāng)月合約漲跌幅分別為0.25%、0.18%和0.90%。期現(xiàn)價(jià)差方面,下周五為期指當(dāng)月合約交割日,期指主力逐步移倉(cāng)換月,使得各主力合約貼水大幅收窄,IF1607、IH1607及IC1607的貼水幅度分別為24.35、21.08及40.39點(diǎn)。
量能方面,三大期指總持倉(cāng)變化不大,但總成交量繼續(xù)放大。期指IF四合約合計(jì)減倉(cāng)172手至42220手,成交量增加610手至15065手;IH四合約合計(jì)增倉(cāng)232手至18863手,成交量減少129手至4642手;IC四合約合計(jì)增倉(cāng)114手至34215手,成交量增加2972手至17468手。三大期指逐步移倉(cāng)換月,IF1607減倉(cāng)1344手,IF1608增倉(cāng)1121手;IH1607減倉(cāng)139手,IH1608增倉(cāng)309手;IC1607減倉(cāng)1038手,IC1608增倉(cāng)976手。
主力持倉(cāng)方面,中金所公布的前20席位持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,IF1607多頭減倉(cāng)1123手,空頭減倉(cāng)1334手,凈多單增加211手至1165手;IH1607主力多空均減倉(cāng),多頭減倉(cāng)164手高于空頭減倉(cāng)112手,使得凈空單增倉(cāng)52手至1047手;IC1607多空雙方均減倉(cāng),空頭減倉(cāng)1051手,高于多頭減倉(cāng)838手,凈空頭減少213手至697手。IF凈多單本周連續(xù)三日回升,從周一的凈多單174手快速擴(kuò)大至1165手,IC凈空單從1299手快速下降至697手,而IH凈空單從888手?jǐn)U大至1047手。 從期指品種分化來(lái)看,IF和IC合約后市表現(xiàn)更顯樂(lè)觀,而看淡IH合約。
具體席位方面,IF合約多頭席位華泰期貨減倉(cāng)幅度居前為560手,空頭席位中信期貨減倉(cāng)228手。IH合約方面,多頭席位國(guó)投安信期貨減倉(cāng)91手,空頭席位中五礦經(jīng)易期貨減倉(cāng)77手。IC合約方面,華泰期貨席位多頭大幅減倉(cāng)446手,空頭減倉(cāng)196手。
綜合分析,近期期指四連陽(yáng)令市場(chǎng)交投情緒有所升溫,但是總持倉(cāng)量變化不大,意味著入市資金態(tài)度謹(jǐn)慎。從持倉(cāng)情況來(lái)看,主力資金對(duì)上證50期指的看法較為謹(jǐn)慎,而較為看多滬深300和中證500期指。因此,投資者可嘗試多IC或者IF空IH的跨品種套利組合。
來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào)