昨日上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)與中證500指數(shù)分別下跌1.19%、0.95%、0.54%。期指總持倉小幅回升,貼水幅度有所縮小。IF四份合約合計(jì)增倉189手至43745手,IH四份合約合計(jì)增倉277手至18332手,IC四份合約合計(jì)增倉325手至25023手。
周二,前十名席位在IF1603合約上共持有多單20250手,持有空單19790手,主力凈多持倉量為460手,較前一交易日增加240手。多頭方面,國投中谷期貨與永安期貨席位分別加倉173手、89手,而中信期貨席位減倉78手?疹^方面,海通期貨與廣發(fā)期貨席位分別減倉227手、130手,而國泰君安(17.99 -1.69%,買入)期貨與光大期貨席位分別加倉213手、126手?傮w上看,多空雙方均互有增減,但空方減倉力度較大。
前十席位在IH1603上共持有多單9793手,持有空單9778手,主力凈多持倉量為15手,較前一交易日增加202手。多頭方面,除中金期貨席位加倉325手外,其他變化不大?疹^方面,國泰君安期貨與華泰長(zhǎng)城期貨席位分別加倉80手、78手。總體上看,多空雙方均以加倉為主,而多頭加倉勢(shì)頭較猛。
前十席位在IC1603合約上共持有多單11213手,持有空單11486手,主力凈多持倉量為-273手,較前一交易日增加428手。多頭方面,上海東證期貨與永安期貨席位分別加倉183手、142手?疹^方面,光大期貨席位減倉255手,而國泰君安期貨席位加倉100手?傮w上看,多頭主力以加倉為主,而空頭主力有增有減。三品種匯總,前十主力凈多持倉量為202手,較上一交易日增加870手,凈多率由-0.8%上升至0.2%,三品種均表現(xiàn)出多頭加倉空頭減倉特征。
操作上,由于在股市回調(diào)整理時(shí)多頭主動(dòng)加倉,而套保空頭有部分減倉,暗示短期股市反彈勢(shì)頭仍可延續(xù),建議投資者以逢低做多為主。在跨品種套利方面,現(xiàn)在IC貼水幅度較大,而反彈過程中IC上漲幅度往往大于IH,故穩(wěn)健投資者可適當(dāng)介入買IC賣IH組合。
來源:期貨日?qǐng)?bào)