清明節(jié)后首個交易日,國債期貨仿真三個合約走勢出現(xiàn)分化。業(yè)內(nèi)人士分析,近期資金面趨緊,這將使得國債期貨仿真合約的價格承壓。
截至昨日仿真交易收盤,TF1206報收于98.03元,較前一交易日結算價上漲0.01元,漲幅0.01%;TF1209報收于98.03元,下跌0.02元,跌幅0.02%;TF1212平盤報收在98.03元,上漲0.02元,漲幅0.02%
從成交持倉來看,三個合約總成交量為28913手,較平時每日3萬余手的成交有所下降。
昨日總持倉為84524手,其中TF1206持倉減少而其余兩合約持倉增加,并且全天仿真交易成交金額逾283億元。總持倉與成交金額較節(jié)前最后一個交易日均有所下降。
就仿真合約近期走勢,中國國際期貨分析師汪誠指出,從昨日資金面來看,各期限質押式回購利率均上揚,銀行間市場資金面偏緊,這將對國債期貨仿真合約的價格形成一定壓力,并且隨著質押式回購利率的走高,TF1206合約理論上的期現(xiàn)套利空間將消失。