昨日期指各合約的收盤漲幅均在2%以上，然而4個合約成交量下降至21.21萬手，環(huán)比下降8.52%，持倉量則上升至3.14萬手，環(huán)比增加5.69%，盤中有部分投機資金轉(zhuǎn)為持倉。前20名和前10名會員凈賣單分別為3640手和4988手，環(huán)比減少239手和244手，空頭優(yōu)勢略有減弱。

　　截至收盤，期指4個合約全部收紅，主力合約收于3303.4點，暴漲91.6點，漲幅2.85%，其余合約漲幅均在2%以上。盤中期現(xiàn)價差維持在25點至50點區(qū)間內(nèi)。截至收盤，期指主力合約升水達到53.89點。主力合約期現(xiàn)套利年化收益率最高達到8.32%，顯示主流資金做多信心有所恢復。

　　主力會員持倉明細則顯示，持多單量前10名的主力會員中，有9個席位增倉多單，合計增倉1817手。其中，上海東證期貨和海通期貨分別加倉多單663手和288手，所持多單量均突破1000手，顯示資金做多信心有所恢復。

　　而在持賣單會員中，持空單量前10名的主力會員中，有8個席位增倉空單，合計增倉空單1647手。鑒于盤中IF1101基差曾一度達到50點，空單增加或是套利資金的介入。其中，中證期貨和國泰君安期貨席位多空方向出現(xiàn)分歧，前者減倉空單122手，后者加倉空單535手。

　　期現(xiàn)兩市的快速上升，使得市場做多氣氛明顯改善。東證期貨股指期貨分析師楊衛(wèi)東表示，昨日期指仍在前期震蕩整理箱體之內(nèi)運行，近期市場波動明顯加大，無論是國際事件影響還是國內(nèi)自身因素影響，期指近期必然選擇方向，前期相對均衡的局面將打破，但以大幅調(diào)整形態(tài)打破僵局的概率較小，而震蕩上行穩(wěn)步回升的概率較大。

　　安信期貨股指期貨分析師何建輝則認為，雖然市場風格轉(zhuǎn)換未必能持續(xù)，但權(quán)重股企穩(wěn)走強仍是大概率事件。總體上，預(yù)計指數(shù)短期有望保持相對強勢，能否有效突破區(qū)間震蕩的上沿則取決于權(quán)重股的后續(xù)表現(xiàn)。

　　中金所會員持倉前十名數(shù)據(jù)一覽

　　合約：ＩＦ1101交易日期：20101221

　　持買單量排名 持賣單量排名

　　名次 會員簡稱 持買單量 環(huán)比增減 名次 會員簡稱 持賣單量 環(huán)比增減

　　1 國泰君安 1740 312 1 中證期貨 4654 －122

　　2 浙江永安 1392 146 2 國泰君安 3985 535

　　3 華泰長城 1354 16 3 華泰長城 1825 302

　　4 魯證期貨 1324 101 4 廣發(fā)期貨 1387 －101

　　5 廣發(fā)期貨 1252 36 5 中糧期貨 1069 144

　　6 上海東證 1180 663 6 招商期貨 846 286

　　7 海通期貨 1007 288 7 中信建投 783 175

　　8 東海期貨 814 －11 8 南華期貨 721 34

　　9 南華期貨 796 36 9 海通期貨 691 25

　　10 信達期貨 786 219 10 申銀萬國 672 146

　　合計 11645 1806 16633 1424

【證券時報】