國泰君安期貨研究所：昨日期指成交額7100億元，已連續(xù)3個交易日處在7000億元以上。下月合約交投規(guī)模增加10%，持倉量絕對增量與季一合約相對一致。中間兩合約交投規(guī)模均超過了兩萬手，基本具備套利介入條件。

　　去年至今的期指下月與當月之間的價差數(shù)據(jù)顯示，最后7個交易日的價差均值是10.9點，近期價差高于歷史均值，換月操作可在流動性達到一定水平時擇機提前展開，以捕捉價差相對高企帶來的收益。與期指品種比較，商品期貨的價差交易機會明顯偏強，可能與開展價差方案數(shù)量及交割方式不同等因素有關(guān)。當前商品期貨具備價差介入空間的品種有玻璃及豆粕。

　　量化加權(quán)指示信號較多地指向多頭方向。全市場融資規(guī)模增幅再度超過20億元，到達23億元的水平�；�差、價差等方向的信號為空頭指向，強度較弱。

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