伴隨著標的50ETF走勢上揚,昨日50ETF3月實值和平值認購期權整體走高,3月認沽期權普遍下跌。截至收盤,平值期權方面,3月平值認購合約“50ETF購3月2150”收盤報0.0155元,上漲0.0032元或26.02%;3月平值認沽合約“50ETF沽3月2150”收盤報0.0660元,下跌0.0155元或19.02%。
成交方面,周三期權成交有所增加,單日成交283589張,較上一個交易日增加37146張。其中,認購、認沽期權分別成交153548張、130041張。期權成交量認沽認購比(PC Ratio)為0.85 上一交易日為0.80。持倉方面,期權持倉量增加,總體期權未平倉總量增加0.97%至659468張。成交量/持倉量比值為43.00%。
波動率方面,昨日3月平值認購期權隱含波動率出現(xiàn)明顯下降。與此同時,3月平值認沽期權隱含波動率出現(xiàn)明顯的上升。截至收盤,3月平值認購合約“50ETF購3月2150”隱含波動率為17.14%;3月平值認沽合約“50ETF沽3月2150”隱含波動率為46.36%。
展望后市,光大期貨期權部張毅表示,目前看來,50ETF反彈持續(xù),量價配合較好,看漲策略仍可繼續(xù)。同時,也可以留意4月份期權成交量變化,為3月期權到期日臨近提前規(guī)劃。此外,原來3月期權的牛市垂直套利組合仍可以遵守交易計劃。
來源:中國證券報