國(guó)債期貨仿真價(jià)格多頭行情延續(xù)，且有演化為較大行情的跡象。7月5日，國(guó)債期貨仿真合約價(jià)格出現(xiàn)較大幅度上漲。其中TF1209合約上漲0.194%至99.658元，TF1212合約上漲0.174%至99.620元，TF1303合約上漲0.214%至99.628元。三張合約總成交量為40562手，總持倉(cāng)量為84112手，均較前一日下降，市場(chǎng)多頭較為強(qiáng)勢(shì)。其中TF1209合約與TF1303合約交易較為活躍。

　　中國(guó)國(guó)際期貨分析師汪誠(chéng)表示，資金面方面，為緩解商業(yè)銀行存款準(zhǔn)備金補(bǔ)繳帶來(lái)的資金壓力，7月5日，央行再次進(jìn)行了7天品種和14天品種的逆回購(gòu)操作，總交易量為450億元，而中標(biāo)利率也分別下行至3.8%和4%。汪誠(chéng)認(rèn)為，期現(xiàn)套利方面，銀行間可交割券中，11附息國(guó)債21隱含回購(gòu)利率較高，存在期現(xiàn)套利空間。

轉(zhuǎn)自中國(guó)證券報(bào)