周一上證指數(shù)彌補了上周五的跳空缺口，站上20日均線，從市場指數(shù)來看，中小板創(chuàng)指數(shù)表現(xiàn)強勁，其中中小板指數(shù)創(chuàng)出2個月以來新高，并突破上方長期均線，市場八二分化較為明顯，其中，滬深300、上證50和中證500指數(shù)本周累計漲幅分別為0.76%、0.39%和1.09%。對應的當月期指合約IF、IH和IC合約漲幅分別為0.81%、0.41%和1.12%，期指漲幅略高于現(xiàn)貨指數(shù)，貼水幅度為分別為0.62%、0.39%和0.89%，貼水幅度較周一有所擴大，表明市場對后市較為謹慎。

 近期IC合約成交量和持倉量增幅均較大，3月以來，三組期指總持倉量持續(xù)增加。前20席位的凈持倉數(shù)據(jù)顯示，3月7日三大期指多空均全線減倉，空方減倉力度大于多方，顯示空方主力逢低減倉，多方也無心戀戰(zhàn)，且隨著交割日的臨近，多空雙方都在進行移倉換月。

整體來看，IF合約凈多單增倉27手至160手，IH增倉76手至1481手，IC凈空單減倉35手至587手，從趨勢看，IF凈持倉近期持續(xù)上升，IC凈空單持續(xù)下降，IH合約凈持倉增加，3月2日達到近一個月的峰值為1772手，雖近兩日凈持倉有所減少，但可以看出，市場仍以多頭占優(yōu)。整體來看，投資者近期對中小板和創(chuàng)業(yè)板熱情較高。

前20席位會員在IF1703合約上多單減倉1335手至27573手，空單減倉1362手至27413手。在IH1703合約上多單減倉156手至22035手，空單減倉232手至20554手。IC1703合約多方主力減倉1080手至16573手，空方主力減倉1115手至17160手�？傮w來看，當月合約空頭減倉幅度大于多頭，多頭略占優(yōu)勢。

從具體席位來看，國泰君安期貨席位大幅減持買單815手、中信期貨席位大幅減持賣單691手，前四大席位對后市分歧較大。

整體來看，三組期指總持倉持續(xù)增加，市場對中小創(chuàng)熱情較高，凈持倉仍以多頭持倉為主，但從貼水及主力持倉增減變化來看，市場對后市走勢趨于謹慎。 

來源：期貨日報