昨日市場(chǎng)振蕩上漲，早盤(pán)低開(kāi)后維持弱勢(shì)振蕩格局，午后多頭發(fā)力，上證指數(shù)收2912.56點(diǎn)。期指各合約均收漲，其中IC合約表現(xiàn)依然強(qiáng)于IF和IH合約，IH1607、IF1607以及IC1607的貼水幅度分別為23.45、42.4、70.51，與前一交易日持平。

量能方面，三大合約總持倉(cāng)量增加，而總成交量減少，IH四份合約合計(jì)增倉(cāng)164手至17275手，成交量減少491手至4296手；IF四份合約合計(jì)增倉(cāng)380手至40749手，成交量減少1141手至14262手；IC四份合約合計(jì)增倉(cāng)517手至33736手，成交量減少371手至16906手。雖然各合約總持倉(cāng)量增加，但增加幅度并不是很大，而且昨日市場(chǎng)早盤(pán)窄幅波動(dòng)，直到午后才拉升，多空雙方的交投熱情并沒(méi)有隨之增加。

主力持倉(cāng)方面，前二十席位在三大主力合約多空方均增倉(cāng)，但增倉(cāng)幅度均不大。前二十席位在IF1607合約上多頭增倉(cāng)119手，空頭增倉(cāng)83手。IH1607多頭增倉(cāng)72手，空頭增倉(cāng)51手。IC1607多頭增倉(cāng)343手，空頭增倉(cāng)250手。由此來(lái)看，昨日各主力合約多方增倉(cāng)幅度均小幅領(lǐng)先于空方，多空雙方博弈力度基本相當(dāng)，目前市場(chǎng)已進(jìn)入前期壓力區(qū)，主力高位躊躇不前，市場(chǎng)面臨方向性選擇。

具體席位方面，周二IF1607持買(mǎi)單前20席位中，增持多單比例為50%，其中安信期貨席位增幅居前，為108手；持賣單前20中，增持空單比例為55%，增倉(cāng)力度最大的是銀河期貨席位，增倉(cāng)242手。IH1607持買(mǎi)單前20中，增持多單比例為50%，增持力度最大的是華泰期貨席位，為81手；持賣單前20中，增持空單比例為65%，增倉(cāng)力度最大是中信期貨席位，增倉(cāng)61手。IC1607持買(mǎi)單前20中，增持多單比例為50%，增持力度最大的是國(guó)泰君安期貨席位，增倉(cāng)218手；持賣單前20中，增持空單比例為50%，增持力度最大的是廣發(fā)期貨席位，增倉(cāng)139手。

綜合而言，連續(xù)兩天反彈市場(chǎng)已接近前高，而且投資者對(duì)后市持觀望態(tài)度，市場(chǎng)或面臨方向性選擇�？紤]到本周有1600億限售股解禁，資金面承壓，市場(chǎng)繼續(xù)上漲突破壓力位的概率較小，然而向下空間也有限，上證指數(shù)已反復(fù)確認(rèn)2800處強(qiáng)支撐有效，預(yù)計(jì)市場(chǎng)以小幅振蕩回調(diào)為主。

來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)