[前交易日主要指數(shù)]
銀行間國債指數(shù):1454.38+0.13%
SHIBOR:O/N2.4150-1.30bp;1W2.9210-1.50bp;2W3.2650+3.10bp
質(zhì)押式回購行情:R0012.5000+7.00bp;R0072.9500-5.00bp;R0143.4000+3.00bp
[資金面]
央行周二進(jìn)行200億14天期正回購,利率持平,當(dāng)日有200億央票到期,兩相抵消實(shí)際零回籠。但受打新及繳稅因素影響,周二市場資金面略有趨緊,當(dāng)日銀行間回購利率全線小幅上漲。
[消息面]
周二公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期,對債市影響較為中性。三季度GDP增長7.3%,與預(yù)期相符;9月工業(yè)增加值年率8%,好于預(yù)期;投資和消費(fèi)則雙雙如預(yù)期下滑。截至周二下午4點(diǎn),主要期限國債收益率波動較小,5年和7年期國債收益率分別下跌12個和0.7個基點(diǎn),1年和10年期國債收益率上漲1.94個和2.21個基點(diǎn)。
[TF1412CTD券測算]
CTD:最便宜可交割券,空方交割利益最大的券
Imp_IRR:隱含回購利率
基差:現(xiàn)貨價(jià)格-(期貨價(jià)格X轉(zhuǎn)換因子)
BNOC:基差-持有收益
來源:99期貨網(wǎng)