周五主力持倉凈空單重回2000手以上,空頭氣氛正濃。上周五,期現(xiàn)兩市均探底回升,但期指主力合約走勢明顯弱于滬深300指數(shù),收盤跌0.18%。受國泰君安期貨和中證期貨兩席位分別大幅加倉空單505手和1252手影響,期指前20名會員持倉凈空單再度回升至2163手,日環(huán)比增加6倍,空頭氣氛再度主宰期指市場。
自8月31日,期指主力持倉凈空單連續(xù)6個交易日逐級下降,凈空單量從8月31日的2761手降低至9月7日的49手。不過,期指主力持倉凈空單量這一單邊下降的趨勢在9月8日后悄然發(fā)生變化,當日主力持倉凈空單量即出現(xiàn)小幅回升,并在上周五（9月10日）驟升至2163手,較前一日升幅高達6倍。
中金所上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,期指前20名會員在IF1009合約上持倉多空單分別達到17803手和19966手,較上個交易日分別增加13手和1476手,空單量增幅明顯大于多單量增幅。受此影響,主力持倉凈空單量再度回升至2000手以上的水平。
值得注意的是,當日持倉量過千手的凈多頭中,僅有浙江永安期貨加倉302手,而持倉量過千手的凈空頭中,國泰君安期貨和中證期貨合計加倉1757手。不過,空頭陣營中的招商期貨和海通期貨席位上分別出現(xiàn)117手和212手空單減倉。
“主流資金再度看空,短期內市場不容樂觀”,某券商系期貨公司研究所所長向記者表示。
不過,中證期貨分析師劉賓依然對后市保持樂觀。他認為,目前市場重心已小幅上移,且呈現(xiàn)三角形整理形態(tài),而目前也接近三角形頂端,因此下周選擇向上突破的概率依然較大。
此外,從近期數(shù)據(jù)來看,隨著期指市場逐漸成熟和監(jiān)管部門對日內高頻交易的抑制,期指投資者日趨理性,日內交易逐漸轉向持倉,成交持倉比走低。數(shù)據(jù)顯示,本月前8個交易日,日均成交量為25.6081萬手,日均成交額為2265億,分別較上個月下降19%和18%。而本月的日均持倉量達到33113.25手,較上個月上升3%。
上述研究所所長表示,目前部分投機盤已出現(xiàn)分化,大部分轉向套利和套保,小部分已流出期指市場,使得期指市場逐漸走向成熟,投機氣氛逐漸淡化。
轉自證券時報
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