本周一,國債期貨仿真三合約走勢出現(xiàn)分化,呈現(xiàn)近弱遠強的態(tài)勢。市場人士分析,短期而言,本周五將陸續(xù)公布的10月系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)有望向好,這將對期貨仿真價格造成短期沖擊。
截至昨日收盤,TF1212合約小幅下探,下跌0.03%至96.220元,而上周五跌幅更大的遠月合約TF1303、TF1306昨日卻小幅上漲。而成交量和持倉量方面,在上周五合約總成交創(chuàng)出高位后,昨日三個合約的總成交量有所回落,當日總成交58349手,總持倉97882手。
中國國際期貨分析師汪誠指出,現(xiàn)券方面,銀行間可交割券昨日依舊漲跌互現(xiàn),其中12附息國債16上漲0.03%至98.52元;資金面方面,雖然本周逆回購到期較多,但在11月份資金面整體相對寬松的情況下,貨幣市場利率周一依舊小幅下行,銀行間質(zhì)押式回購7天加權(quán)利率下行4BP至3.33%。
汪誠認為,由于本周逆回購到期量較多,預(yù)計周二央行逆回購仍將維持一定規(guī)模,從而穩(wěn)定資金利率,在資金面相對寬松的前提下,國債期貨仿真上半周或依舊維持震蕩走勢。而本周五開始將陸續(xù)公布10月份系列經(jīng)濟數(shù)據(jù),向好的經(jīng)濟數(shù)據(jù)的預(yù)期以及正式公布將對仿真價格造成短期沖擊。
轉(zhuǎn)自中國證券報