伴隨著標的50ETF價格的沖高回落，昨日50ETF3月平值認購期權盤中震蕩加劇，尾盤走高，3月平值認沽期權則出現(xiàn)下跌。截至收盤，平值期權方面，3月平值認購合約“50ETF購3月2150”收盤報0.0172元，上漲0.0017元或10.97%；3月平值認沽合約“50ETF沽3月2150”收盤報0.0406元或0.0254元，跌幅為38.48%。

成交方面，周四期權成交有所增加，單日成交342048張，較上一個交易日增加58459張。其中，認購、認沽期權分別成交188802張、153246張。期權成交量認沽認購比（PC Ratio）為0.81，上一交易日為0.85。持倉方面，期權持倉量增加，總體期權未平倉總量減少3.57%至636732張。成交量/持倉量比值為53.72%。

波動率方面，昨日3月平值認沽期權隱含波動率出現(xiàn)明顯下降，與此同時3月平值認沽期權隱含波動率出現(xiàn)輕微上升，兩者過大偏離也出現(xiàn)一定回歸。截至收盤，3月平值認購合約“50ETF購3月2150”隱含波動率為20.95%；3月平值認沽合約“50ETF沽3月2150”隱含波動率為26.55%。

光大期貨期權部張毅表示，長線持有上證50ETF的機構投資者，如果利用上述兩個平值期權隱含波動率差異進行套利，將達到降低持有50ETF成本的目的。

來源：中國證券報