周四滬指振蕩攀升收漲0.47%于3188.06點,成交量繼續(xù)萎縮。截至收盤,滬深300、上證50和中證500指數(shù)漲幅分別為0.62%、0.6%和0.51%,對應期指主力合約漲幅分別為0.55%、0.34%和0.55%。期現(xiàn)價差方面,三大期指期貨貼水有所區(qū)別,滬深300指數(shù)期貨貼水-19.83點,上證50指數(shù)期貨貼水收窄至-20.98點,而中證500指數(shù)期貨貼水擴大至-42.59點。
量能方面,三大期指合約總成交和總持倉有所分化。期指IF四合約總持倉減少46手至40,318手,成交量減少142手至15,498手;IH四合約總持倉減少127手至27,357手,成交量減少153手至10,105手;IC四合約合計增倉405手至33,854手,成交量大幅增加2,070手至13,837手。IF和IH成交持倉均下降,而IC成交持倉上升,表明行情反彈到一定階段,主力資金對藍籌板塊觀望情緒上升,資金由IF和IH板塊流向IC板塊。
凈持倉方面,IF和IH主力多空雙方均減倉,且多頭減倉幅度高于空頭減倉幅度,導致IF凈空頭增加66手至990手,IH凈空頭增加316手至1,483手;IC主力多空均增倉,且多頭增倉幅度高于空頭,導致凈空頭減少192手至67手。從凈持倉表現(xiàn)來看,IF和IH主力多空雙方均減倉且凈空頭寸上升,而IC主力多空雙方均增倉且凈空頭寸下降,表明主力資金對藍籌板塊相對看空,而對中小創(chuàng)板塊相對看多。
從盤面上看,IF1707、IH1707連續(xù)四日平臺振蕩未能持續(xù)上攻,成交量出現(xiàn)萎縮,并且主力多頭減倉幅度高于空頭減倉幅度,意味著IF和IH持續(xù)上攻動能不足。IC1707量能有所放大,且多頭增倉幅度高于空頭增倉幅度,表明在IC1707上多空爭奪激烈,并且多頭略占上風,有助于行情繼續(xù)反彈。
來源:期貨日報