本周前三個交易日,大盤呈現(xiàn)沖高回落的偏弱格局。周三大盤延續(xù)弱勢格局,收盤滬深300、上證50和中證500指數(shù)分別下跌1.15%、0.15%和2.56%。對應(yīng)的期指三品種當(dāng)月合約分別下跌1.38%、0.22%和2.53%。雖然技術(shù)上看,滬指頑強實現(xiàn)六連陽,但是重心仍然出現(xiàn)回落。滬深300期指加權(quán)指數(shù)連續(xù)三天收出十字星陰線,說明多空爭奪激烈,但短線空方略微占優(yōu)。
上周五資金一度從IC轉(zhuǎn)移到IF和IH,藍(lán)籌板塊也相對較強,市場以為會實現(xiàn)“二八轉(zhuǎn)換”,但本周藍(lán)籌并沒能持續(xù)強勢,說明切換并不成功。從期指持倉數(shù)據(jù)看,IF總持倉本周連續(xù)三天分別下降104手、277手和830手,累計減倉1211手,減倉力度逐漸增加。這說明資金從IF上撤出跡象明顯。IH三天也減倉980手,資金同樣呈現(xiàn)流出狀態(tài)。相反,IC總持倉雖然周一減倉216手,但隨后兩天分別增倉1001手、24手,三天共計增倉809手。這說明資金開始回流到IC。IF和IH資金的流出對于大盤指數(shù)略顯不利,但資金也存在回補可能。
分析前20席位持倉,三大期指品種當(dāng)月合約都出現(xiàn)減倉,而且空方減倉力度略大,說明多空觀望意愿較強。從部分重點主力席位看,永安期貨席位周二同時在三大期指品種加倉多單,但周三在期指低位運行的格局下,多頭頭寸沒有占到好處。周三數(shù)據(jù)顯示,該席位在IF和IC分別減倉多單192手和137手,說明短線多頭資金有放棄跡象。不過,該席位在IH上增倉的多單并沒有離場。周三該席位繼續(xù)溫和增倉25手IH多單,說明投機資金似乎對于大藍(lán)籌還是略微看好。
從三大期指收盤基差看,期指貼水幅度均出現(xiàn)擴大,IF、IH和IC當(dāng)月合約貼水分別為55.3點、34.5點、117點,高于周二的貼水幅度32.3點、14.4點和103.3點。貼水連續(xù)兩天擴大說明市場情緒仍偏低迷。
綜合分析,期指總持倉連續(xù)下降,尤其IF和IH下降明顯,這對于大盤企穩(wěn)不利。從主力席位和升貼水?dāng)?shù)據(jù)表現(xiàn)看,當(dāng)前市場觀望氛圍較濃。
來源:期貨日報