昨日市場(chǎng)低開后，全天維持弱勢(shì)振蕩格局，市場(chǎng)交投氛圍冷清，上證綜指數(shù)次跌破3100點(diǎn)，截至收盤，上證指數(shù)跌0.49%報(bào)3102.88，深成指跌0.37%報(bào)10245.33，兩市成交量繼續(xù)小幅下降。期指所有合約均收跌，其中IF和IH合約跌幅較大，各合約相較現(xiàn)貨的跌水幅度較前一交易日均擴(kuò)大，其中IF、IH、IC合約的基差水平分別為-35.06、12.88、116.84。

量能方面，三大品種的總成交量和總持倉(cāng)量較前一交易日均增加，其中IF和IH合約成交持倉(cāng)增量均高于IC合約。具體上看，IF合約總成交量增加2167手至10604手，IC合約總成交量增加572手至7586手，IH合約總成交量增加1323手至5833手。持倉(cāng)量上，IF合約總持倉(cāng)量增加1072手至39212手，IC合約總持倉(cāng)量增加481手至31561手，IH合約總持倉(cāng)量增加697手至24198手。IF、IC、IH合約成交持倉(cāng)比分別為0.27、0.24、0.24，較前一交易日小幅增加。期貨市場(chǎng)的交投氛圍在新合約上市后有所緩和，但和10月以及11月相比，期市上的成交量和持倉(cāng)量均小于同期水平，這意味著投資者的交投情緒恢復(fù)過來，而且從增量變化上可以看出，IH合約相較于IC合約而言更受市場(chǎng)青睞。

主力持倉(cāng)方面，前20席位在各品種主力合約上多空方均增倉(cāng)，其中IF和IH合約多方增倉(cāng)力度大于空方，而IC合約多空方增倉(cāng)力度相當(dāng)。具體看，前20席位在IF1701多方上增倉(cāng)608手，在空方上增倉(cāng)449手；前20席位在IC1701多方上增倉(cāng)208手，在空方上增倉(cāng)201手；前20席位在IH1701多方上增倉(cāng)418手，在空方上增倉(cāng)307手。從增倉(cāng)量上可以看出，主力投資者對(duì)IF和IH合約后市走勢(shì)態(tài)度偏多。

綜合而言，本輪市場(chǎng)從高位下跌以來，無論是下跌的速度還是下跌的空間都比較大，目前上證指數(shù)快接近前期的重要壓力位，預(yù)計(jì)在該點(diǎn)位市場(chǎng)的支撐力度會(huì)比較大，而且期市上雖然謹(jǐn)慎情緒依舊，但多頭力量略有回補(bǔ)，IF和IH合約短期繼續(xù)大幅殺跌的空間不大。考慮到市場(chǎng)利空因素如美元強(qiáng)勢(shì)、年底解禁高峰期以及資金面緊張等因素還未消退，市場(chǎng)尚不具備觸底反彈的可能。因此，預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期將窄幅振蕩。

來源：期貨日?qǐng)?bào)