昨日為端午節(jié)后的首個交易日,國債期貨仿真交易三張合約全線飄紅。市場人士分析,因為近期國債現(xiàn)券的走強,所以對期貨價格起到一定支撐作用。
截至昨日收盤,TF1209合約上漲0.006%,收盤報98.926元,TF1212合約上漲0.014%,收盤報98.946元,TF1303合約上漲0.046%至98.930元。三張合約總成交量為37325手,較節(jié)前的14907手增加較多;總持倉量為56934手,較節(jié)前略有下降。
中國國際期貨分析師汪誠指出,從現(xiàn)券方面來看,銀行間剩余期限4-7年期可交割券價格普漲,對國債期貨的價格形成一定支撐;但在資金面方面,銀行間質(zhì)押式回購利率隔夜加權(quán)利率小幅上行,而7天利率小幅下行,說明季度末因素對資金面的影響較大。
對于套利交易,汪誠認(rèn)為,新上市的12附息國債10在銀行間主要的可交割現(xiàn)券中隱含回購利率最高,但由于隱含回購利率和市場回購利率較為接近,所以期現(xiàn)套利空間有限。
轉(zhuǎn)自中國證券報