周四滬指早盤跳空低開后弱勢振蕩,午后一度跌至3016.53點(diǎn),創(chuàng)7個月新低,隨后振蕩回升并且尾盤翻紅,收漲0.29%報(bào)3061.5點(diǎn)。截至收盤,滬深300、上證50和中證500指數(shù)漲跌幅分別為0.57%、0.62%和-0.22%,對應(yīng)期指主力合約漲跌幅分別為0.21%、0.49%和-1.02%。
期現(xiàn)價(jià)差方面,滬深300、上證50和中證500指數(shù)期貨貼水微幅擴(kuò)大,分別為-15.25點(diǎn)、-5.29點(diǎn)和-45.44點(diǎn),反映投資者情緒仍顯謹(jǐn)慎。
量能方面,三大期指合約總成交和總持倉均放大。期指IF四合約總持倉增加798手至47936手,成交量大幅增加3211手至20040手;IH四合約總持倉增倉393手至29347手,成交量增加998手至9600手;IC四合約合計(jì)增倉626手至37320手,成交量大幅增加4117手至21280手。IF和IC總成交持倉均放大,且日內(nèi)行情呈現(xiàn)探底回升走勢,表明雙方多空爭奪激烈。
凈持倉方面,根據(jù)中金所公布的前20席位合并持倉計(jì)算,IF多頭增倉362手小于空頭增倉615手,凈多頭轉(zhuǎn)為凈空頭113手;IH主力合約多頭減倉383手但空頭增倉51手,導(dǎo)致凈多頭減少434手至596手;IC多頭增倉49手低于空頭增倉114手,導(dǎo)致凈空頭增加65手至803手。
從凈持倉表現(xiàn)來看,IF凈多頭寸轉(zhuǎn)為凈空頭,IH凈多頭下降,且IC凈空頭寸增加,表明主力資金對后市相對看空。
綜合分析,三大期指總持倉成交均放大,表明短線資金積極入市,多空能量正在積蓄。結(jié)合凈持倉數(shù)據(jù),IF凈多頭寸轉(zhuǎn)為凈空頭,IC凈空頭寸增加,且行情仍處于下行通道中,表明空方勢力占優(yōu),但IF和IC期指日內(nèi)行情呈現(xiàn)探底回升走勢,表明多方并未放棄抵抗,預(yù)計(jì)期指振蕩加劇。
IH總持倉增加,但IH主力凈多頭下降,不利于IH持續(xù)反彈,預(yù)計(jì)IH上行空間有限。
來源:期貨日報(bào)